ATR Indicator เป็นเครื่องมือวัดความผันผวนของราคา ตัวช่วยสำคัญในการหาตำแหน่ง Stop Loss และ Take Profit ที่เทรดเดอร์มืออาชีพเลือกใช้ 🧐
ในตลาดที่มีความผันผวนสูง เครื่องมือที่จะช่วยให้คุณเข้าใจความเคลื่อนไหวของราคาได้ชัดเจนขึ้น คือ ATR Indicator อินดิเคเตอร์ที่ใช้วัดระดับความผันผวนของตลาด เพื่อช่วยให้เทรดเดอร์วางแผนการเทรดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น วันนี้พี่โบ้จะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับอินดิเคเตอร์ตัวนี้ไปพร้อมกันครับ
*หมายเหตุ: การลงทุนในตลาดฟอเร็กซ์มีความเสี่ยงสูง นักลงทุนควรศึกษาความเสี่ยงและปัจจัยที่มีผลต่อความเคลื่อนไหวของราคาให้ดีก่อนเริ่มทำการลงทุน
Average True Range คืออะไร?
ATR หรือ Average True Range เป็นอินดิเคเตอร์ที่ช่วยวัดความผันผวนของตลาดจากการแกว่งตัวของราคา อินดิเคเตอร์ตัวนี้จึงทำให้เทรดเดอร์เห็นว่า ตลาดมีความเคลื่อนไหวมากน้อยเพียงใด
Average True Range ถูกพัฒนาขึ้นโดย Welles Wilder, Jr. ในปี พ.ศ. 2521 และเปิดตัวครั้งแรกในหนังสือ “New Concepts In Technical Trading Systems”
วิธีอ่านค่า ATR แบบไหนที่เรียกว่าสูงหรือต่ำ
การอ่านค่า ATR Indicator ทำได้ง่าย ๆ ครับ เพียงสังเกต ความสูงของกราฟ ATR โดยค่าของ ATR สามารถอธิบายได้ง่าย ๆ ดังนี้
- ค่า ATR สูง หมายถึง ตลาดมีความผันผวนมาก มักจะเกิดขึ้นในช่วงที่มีข่าวแรง
- ค่า ATR ต่ำ หมายถึง ตลาดอยู่ในช่วงนิ่งไม่มีความผันผวน มักจะเกิดในช่วง Sideway หรือเป็นช่วงที่ตลาดพักตัว
วิธีตั้งค่า ATR ที่ใช้บ่อยในตลาด Forex
โดยทั่วไปแล้วค่า Period ของ ATR Indicator จะถูกตั้งไว้ที่ 14 ตามมาตรฐานอยู่แล้วครับ ซึ่งถือว่าเป็นค่าที่เทรดเดอร์นิยมใช้กันทั่วไปด้วย ส่วนการตั้งค่า Time Frame มักจะแตกต่างกันไปตามประเภทของเทรดเดอร์ เช่น หากคุณเป็นเทรดเดอร์สาย Day Trade Time Frame ที่เหมาะสมควรเป็น H1 – H4 และหากเป็นเทรดเดอร์สายเทรดสั้นอย่าง Swing Trade การเลือกใช้ Time Frame แบบ D1 ก็อาจจะเหมาะสมกว่าครับ
สอนวิธีใช้ Average True Range
วันนี้พี่โบ้จะมาสอนเทรดเดอร์ทุกท่านใช้อินดิเคเตอร์ตัวนี้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดกันครับ ซึ่งหัวข้อในวันนี้จะเป็นการสอนใช้อินดิเคเตอร์ 3 รูปแบบการใช้งานด้วยกัน ดังนี้
- วิธีใช้ ATR ดูความผันผวนในตลาด
- วิธีใช้ ATR หาจุด Stop Loss และ Take Profit
- วิธีใช้ ATR กำหนด Trailing Stop
วิธีใช้ ATR Indicator ดูความผันผวนในตลาด
จากภาพเป็นการใช้อินดิเคเตอร์ ATR เพื่อดูความผันผวนในตลาด โดยเทรดเดอร์สามารถสังเกตความผันผวนของตลาดได้จากข้อสังเกตดังต่อไปนี้
- ช่วงที่ตลาดมีความผันผวนสูง → เส้นของ ATR จะพุ่งสูงขึ้นอย่างชัดเจน บ่งบอกว่า ราคาในช่วงนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งสอดคล้องกับภาพกราฟราคาที่มีการร่วงลงมาอย่างเห็นได้ชัด
- ช่วงที่ตลาดมีความผันผวนต่ำ → เส้นของ ATR จะอยู่ในรูปแบบแนวราบ บ่งบอกว่า ช่วงนั้น ราคามีความเคลื่อนไหวไม่มากหรือแทบจะไม่เคลื่อนไหวเลย ซึ่งสอดคล้องกับกราฟราคาที่เคลื่อนไหวเป็นรูปแบบของ Sideway
วิธีใช้ ATR หาจุด Stop Loss และ Take Profit
เทรดเดอร์สามารถตั้งจุด Stop Loss และ Take Profit ได้อย่างแม่นยำผ่านการคำนวณด้วยค่า ATR โดยวิธีการคำนวณดังกล่าว มีดังนี้
สูตรการคำนวณ SL/TP ของออเดอร์ Buy และ Sell
| ประเภท | สูตร (Buy) | สูตร (Sell) |
| Stop Loss | Entry – (k × ATR) | Entry + (k × ATR) |
| Take Profit | Entry + (m × ATR) | Entry – (m × ATR) |
ซึ่งกำหนดให้แต่ละตัวแปรมีความหมายดังต่อไปนี้
- Entry = ราคาที่เปิดออเดอร์ ณ ตอนนั้น
- ATR = ความผันผวนเฉลี่ย ณ ช่วงเวลาที่กำหนด
- k = 1.5 – 2 (สำหรับ Stop Loss)
- m = 2 – 3 (สำหรับ Take Profit)
โดยที่ค่า k และ m จะถูกอ้างอิงมาจาก “รูปแบบการเทรด” ของแต่ละคน เช่น เทรดระยะสั้น (Scalping), ระยะกลาง (Swing) หรือระยะยาว (Position) ซึ่งทั้งสองค่านี้ควรเริ่มต้นที่ระดับ 1.5 เนื่องจากเป็นค่าที่ช่วย ลดผลกระทบจาก Noise ของตลาดได้ดี
ซึ่งจากภาพจะเห็นได้ว่า ค่า ATR ของ USD/JPY จะอยู่ที่ระดับ 1.304 สมมุติว่า ผมเปิดออเดอร์ Buy ที่ระดับราคา 152.000 ผมจะคำนวณระดับการตั้ง SL และ TP ในการเปิดออเดอร์ Buy ได้ ดังนี้
ตัวอย่าง วิธีคำนวณการตั้ง Stop Loss (SL)
จากสูตรการคำนวณการตั้ง SL ในออเดอร์ Buy คือ Entry – (k × ATR) เท่ากับว่า
- SL = 152.000 – (1.304 × 1.5)
- SL = 152.000 – 1.956
🔻 ดังนั้น ผมจะตั้ง SL ของออเดอร์ Buy อยู่ในระดับราคาที่ 150.044
ตัวอย่าง วิธีคำนวณการตั้ง Take Profit (TP)
จากสูตรการคำนวณการตั้ง TP ในออเดอร์ Buy คือ Entry + (m × ATR) เท่ากับว่า
- TP = 152.000 + (1.304 × 3)
- TP = 152.000 + 3.912
🔻 ดังนั้น ตำแหน่งของ TP ในออเดอร์ Buy จะถูกตั้งอยู่ในระดับราคาที่ 155.912
นอกจากนี้คุณจะเห็นได้ว่า ทั้งค่า k และ m ที่พี่โบ้เลือกใช้ต่างก็เป็นระดับที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง แต่ก็ยังถือว่ายังอยู่ในระดับที่กล่าวไปก่อนหน้านี้ ดังนั้น พี่โบ้จะขออธิบายการใช้งานตัวเลขดังกล่าวในหัวข้อถัดไปครับ
ทำไมการคำนวณหา Stop Loss ใช้ 1.5 ATR?
ค่า ATR 1.5 เป็นระยะปลอดภัยที่สุดสำหรับการตั้ง Stop Loss ครับ เพราะถ้าแคบไป (น้อยกว่า 1.5) มักจะโดน Noise หรือการแกว่งตัวของราคาได้ง่าย ๆ จนทำให้ราคาชน Stop Loss บ่อยเกินไป แม้ราคาจะเคลื่อนตัวไปในทิศทางที่ถูกต้อง ทำให้ค่า ATR 1.5 เป็นจุดที่สมดุลพอดี คือ กว้างพอที่ราคาจะแกว่งตัวได้ แต่ก็ไม่ได้กว้างมากจนทำให้เกิดความเสี่ยงมากเกินไปนั่นเองครับ
ทำไมการคำนวณหา Take Profit ใช้ 3 ATR?
ต้องเกริ่นก่อนว่า ค่านี้พี่โบ้อิงมาจากหลักการ Risk Reward Ratio (RRR) ครับ เนื่องจากเทรดเดอร์ส่วนใหญ่จะนิยมใช้อัตราส่วน 1:2 ในการบริหารความเสี่ยงอยู่แล้ว ซึ่งหมายความว่า เราต้องยอมเสี่ยง 1 ส่วน เพื่อคาดหวังกำไรกลับคืน 2 ส่วน ทำให้เมื่อเราตั้ง Stop Loss ที่ 1.5 ATR และตั้ง Take Profit ที่ 3 ATR จะทำให้ RRR เท่ากับ 1:2 พอดี
วิธีใช้ ATR กำหนด Trailing Stop
ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจก่อนครับว่า Trailing Stop คือ จุดตัดขาดทุนแบบเคลื่อนที่ได้ ทำงานคล้าย Stop Loss แต่มีความพิเศษตรงที่ ATR Trailing Stop จะเลื่อนตามราคาไปเรื่อย ๆ เมื่อราคาเคลื่อนตัวไปในทิศทางที่ทำกำไร
สูตรการคำนวณหาตำแหน่ง ATR Trailing Stop
| ประเภท | สูตร |
| สำหรับการเปิดออเดอร์ Buy | ATR Trailing Stop = ราคาปัจจุบัน – (k × ATR) |
| สำหรับการเปิดออเดอร์ Sell | ATR Trailing Stop = ราคาปัจจุบัน + (k × ATR) |
ซึ่งกำหนดให้แต่ละตัวแปรมีความหมายดังต่อไปนี้
- ATR = ความผันผวนเฉลี่ย ณ ช่วงเวลาที่กำหนด
- k = ตัวคูณ (ATR Multiple) ซึ่งค่านี้สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามลักษณะของตลาดช่วงนั้น ๆ
จากภาพหากพี่โบ้เลือกเปิดออเดอร์ Buy ที่ตำแหน่งราคา 100.000 และกำหนดค่า k อยู่ที่ 1.5 เนื่องจากเป็นค่าเริ่มต้นมาตรฐาน พี่โบ้จะสามารถคำนวณหาตำแหน่งได้ ดังนี้
ตัวอย่าง วิธีคำนวณการตั้ง ART Trailing Stop
จากสูตรการคำนวณการหาตำแหน่ง Trailing Stop ในออเดอร์ Buy คือ ATR Trailing Stop = ราคาปัจจุบัน – (ค่า ATR × k) เท่ากับว่า
- Trailing Stop = 100.000 – (0.964 × 1.5)
- Trailing Stop = 100.000 – 1.446
🔻 ดังนั้น ผมจะตั้ง Trailing Stop อยู่ในระดับราคา 98.554 และ Stop Loss จะเริ่มต้นที่ 98.554 จากนั้นจะ ขยับขึ้นเรื่อย ๆ ทุกครั้งที่ราคาวิ่งไปข้างหน้า
ข้อดีและข้อจำกัดของ ATR Indicator
ข้อดี
- ช่วยวัดความผันผวนของตลาดได้อย่างแม่นยำ
- ช่วยบริหารความเสี่ยงได้เป็นอย่างดี เนื่องจาก ATR สามารถนำมาใช้กำหนดตำแหน่ง TP และ SL ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ช่วยให้เทรดเดอร์ทราบถึงระดับความแรงการเคลื่อนไหวของราคาได้อย่างชัดเจน
ข้อจำกัด
- เป็นอินดิเคเตอร์ที่ไม่ได้บอกทิศทางการเคลื่อนไหวของราคา ทำให้การวิเคราะห์อาจไม่ครบถ้วน
- อินดิเคเตอร์ตอบสนองช้า เนื่องจากเป็นการนำข้อมูลจากอดีตมาพิจารณา ทำให้อาจทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพในช่วงที่ตลาดเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
📢 Traderbobo แนะนำ
อินดิเคเตอร์ ATR ใช้วัดเพียงความผันผวนของตลาดเท่านั้น จึงควรใช้งานร่วมกับอินดิเคเตอร์อื่นเพื่อเพิ่มความแม่นยำในการเทรด ซึ่งพี่โบ้ได้รวบรวมอินดิเคเตอร์อื่น ๆ สำหรับใช้งานร่วมกันมาไว้ให้ทุกคนศึกษาแล้วในบทความนี้ 👇😎
สรุปเกี่ยวกับ ATR Indicator
อินดิเคเตอร์ ATR โดดเด่นในเรื่องของการวัดความผันผวนและระดับความแรงของการซื้อขายในตลาด แต่จะไม่โดดเด่นในเรื่องการคาดการณ์ทิศทางของราคา ดังนั้น หากเทรดเดอร์ต้องการเพิ่มความแม่นยำในการเทรด และต้องการข้อมูลที่ครบถ้วนมากพอ ก็สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานอินดิเคเตอร์นี้ได้ โดยการใช้งานร่วมกับอินดิเคเตอร์ หรือ Price Action ครับ
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ ATR Indicator
ATR Multiplier คืออะไร?
ATR Multiplier คือ ค่าตัวคูณที่ใช้ร่วมกับค่า ATR เพื่อคำนวณหาจุดต่าง ๆ เช่น Stop Loss, Take Profit หรือ Trailing Stop ซึ่งการเลือกค่า ATR Multiplier สำหรับการคำนวณก็ขึ้นอยู่กับสไตล์และรูปแบบการเทรดของแต่ละคนครับ
สามารถใช้ ATR หาจุดกับตัวได้ไหม?
การใช้ ATR หาจุดกลับตัวอาจจะทำได้ยากและไม่ค่อยแม่นยำครับ เนื่องจากอินดิเคเตอร์ดังกล่าวจะโดดเด่นเรื่องการวัดความผันผวนในตลาด ถ้าหากเทรดเดอร์ต้องการใช้อินดิเคเตอร์ดังกล่าวหาจุดกลับตัวของราคาพี่โบ้มองว่า อาจจะยังไม่เหมาะเท่าที่ควรครับ
ATR ย่อมาจากอะไร?
ATR ย่อมาจาก Average True Range ครับ
ATR Indicator MT4 เข้าใช้งานอย่างไร?
คุณสามารถเข้าใช้งาน ATR Indicator ได้โดยการกดเข้าโปรแกรม Metatrader4 จากนั้นไปที่ Insert > Indicators > Oscilator > Avarage True Range
ATR Indicator MT4 ตั้งค่าอย่างไร?
เทรดเดอร์สามารถปรับการตั้งค่าของ ATR ได้หลังจากกดเปิดอินดิเคเตอร์ในโปรแกรมครับ หรือถ้าหากเทรดเดอร์ต้องการตั้งค่าหลังจากการเพิ่มอินดิเคเตอร์ตัวดังกล่าวแล้ว สามารถกดดับเบิลคลิกไปที่อินดิเคเตอร์ได้ หลังจากนั้นโปรแกรมจะแสดงหน้าต่างสำหรับการตั้งค่าอินดิเคเตอร์ครับ
อ่านบทความอื่น ๆ เพิ่มเติม: สาระน่ารู้
พูดคุยและติดตาม Real Time: Facebook Page
