Bollinger Band (BB) คืออะไร? Indicator ใช้ง่ายแต่ประโยชน์มาก

ปัจจุบันการลงทุนที่ได้รับความนิยมกันอย่างแพร่หลายคงหนีไม่พ้น “การเทรด” เนื่องจากเป็นการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนค่อนข้างสูงและรวดเร็ว ซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่า ผลลัพธ์ของมันนั้นต้องแลกมาด้วยความเสี่ยง ไม่ว่าจะเป็นตลาด Forex, Cryptocurrency หรือแม้แต่ Stock โดยวิธีการป้องกันความเสี่ยงนั้นมีอยู่หลายอย่าง แต่สำหรับนักเทรดทางเทคนิค (Technical Analysis) เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า วิธีที่จะช่วยเพิ่มโอกาสในการทำกำไร และทำให้การเทรดของคุณนั้นแม่นยำมากยิ่งขึ้น คือ การใช้อินดิเคเตอร์ (Indicator)

อินดิเคเตอร์ (Indicator) คืออะไร?

อินดิเคเตอร์ (Indicator) คือ เครื่องมือที่ช่วยในการวิเคราะห์แนวโน้มของราคาสินทรัพย์ ซึ่งเราจะใช้ Indicator เพื่อช่วยคาดการณ์แนวโน้มราคาในอนาคต และกำหนดจุดซื้อ-ขายให้แม่นยำมากยิ่งขึ้น โดยหลักการทำงาน หรือวิธีการคำนวณของอินดิเคเตอร์จะคำนวณตามสูตรทางคณิตศาสตร์ที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งส่วนใหญ่มักจะประกอบด้วยค่าเฉลี่ยของราคา และปริมาณการซื้อขาย

ดังนั้น ในบทความนี้ Traderbobo ขอนำเสนอ Bollinger Bands หรือมีชื่อเรียกสั้น ๆ ว่า BB คือ หนึ่งใน Indicator พื้นฐานที่เทรดเดอร์ทุกคนควรรู้ เนื่องจากการใช้งานที่ง่าย แต่มีประโยชน์สารพัดอย่าง โดยเฉพาะเมื่อตลาดอยู่ในแนวโน้ม Sideway เพื่อตอบโจทย์นักเทรดมือใหม่ที่กำลังมองหาอินดิเคเตอร์ที่ดีที่สุดสักตัวมาช่วยวิเคราะห์การเทรดของคุณ

………………….. 🐶 …………………..

Bollinger Band (BB) คืออะไร?

Bollinger Band คือ อินดิเคเตอร์ที่มีพื้นฐานมาจาก Moving Average (MA) ถูกสร้างขึ้นโดย John Bollinger เมื่อช่วงต้นทศวรรษ 1980 และมีชื่อเรียกสั้น ๆ ว่า BB ซึ่ง Bollinger Band นั้นจะคำนวณด้วยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: StdDev) เพื่อใช้วัดค่าความผันผวนของราคา ทำให้ Bollinger Band Indicator เคลื่อนไหวตามเทรนด์และโมเมนตัมที่เกิดขึ้นในตลาด

Bollinger Band บอกอะไรได้บ้าง?

อย่างที่กล่าวไปข้างต้นว่า อินดิเคเตอร์ Bollinger Band นั้นมีประโยชน์หลายอย่าง ซึ่งประโยชน์หลัก ๆ ของ BB มีดังนี้

• ใช้ดูสัญญาณของการกลับตัวของราคา
• ใช้ดูจุด Breakout ของราคา
• ใช้หาจุดซื้อ-ขาย
• ใช้วิเคราะห์แนวโน้มของราคา
• ใช้ดูความผันผวนของราคา

ส่วนประกอบ Bollinger Band Indicator (BB)

ก่อนที่เราจะไปทำความเข้าใจว่า Bollingers Band ใช้ยังไง คุณควรเข้าใจส่วนประกอบต่าง ๆ ของอินดิเคเตอร์ก่อน เนื่องจากมันจะช่วยให้คุณสามารถเข้าใจหลักการใช้ และใช้งานได้ถูกต้อง ซึ่ง Bollinger Band หรือ BB นั้นประกอบด้วย 3 เส้น ได้แก่ Upper Band, Middle Band และ Lower Band โดยมีรายละเอียดดังนี้

Upper Band คืออะไร

• Upper Band คือ เส้น Band ที่สร้างจากค่า SD ซึ่งจะอยู่ด้านบนของเส้น SMA โดยทำหน้าที่เป็นแนวต้าน

Middle Band คืออะไร

• Middle Band คือ เส้น SMA ซึ่งทั่วไปจะนิยมใช้ SMA ที่ 20 โดยทำหน้าที่เป็นแนวรับและแนวต้าน

Lower Band คืออะไร

• Lower Band คือ เส้น Band ที่สร้างจากค่า SD ซึ่งจะอยู่ด้านล่างของเส้น SMA ทำหน้าที่เป็นแนวรับ

Bollinger Band สูตร

สำหรับสูตรคำนวณของ Bollinger Band ในแต่ละเส้นจะแตกต่างกันออกไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

จากสูตรจะเห็นได้ว่า Bollinger Bands เกิดจากการวัดค่าความผันผวนผ่านค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 2 เท่า ดังนั้น หากความผันผวนเพิ่มขึ้นจะทำให้กรอบกว้างขึ้น และหากความผันผวนลดลงจะทำให้กรอบแคบลงเช่นกัน

กรอบของ Bollinger Band และความผันผวนในตลาด Forex

จากภาพสามารถอธิบายถึงความผันผวนของคู่เงินผ่านการใช้อินดิเคเตอร์ Bollinger Band ได้ ดังนี้

• กรอบแคบ → ความผันผวนต่ำ ช่วงที่ราคาเคลื่อนไหวไม่มาก Bollinger Band จะบีบตัวเข้าหากัน ทำให้กรอบแคบลง ซึ่งบ่งชี้ถึงความผันผวนที่ต่ำ
• กรอบกว้าง → ความผันผวนสูง เมื่อราคาเริ่มมีความเคลื่อนไหวรุนแรงขึ้น ไม่ว่าจะในทิศทางขึ้นหรือลง Bollinger Band จะถ่างออกจากกัน ทำให้เส้นกรอบมีพื้นที่กว้างขึ้น ซึ่งบอกถึงความผันผวนในตลาดที่สูง

*หมายเหตุ : กรอบ หมายถึง ระยะห่างระหว่างเส้น Upper Band กับ Middle Band และระยะห่างระหว่างเส้น Lower Band กับ Middle Band

Bollinger Squeeze คืออะไร?

Bollinger Squeeze คือ สภาวะที่ Bollinger Bands แคบลงและบีบตัวเข้าหากันดังภาพ ซึ่ง Bollinger Squeeze จะบ่งบอกว่า ตลาดมีความผันผวนของราคาที่ต่ำมาก ทำให้ตลาดอยู่ในสภาวะพักตัว เพื่อเตรียมพร้อมต่อการเคลื่อนไหวของราคาในอนาคต การเกิด Bollinger Squeeze จึงมักตามมาด้วยการเกิดแนวโน้มใหญ่ ๆ ครับ

Bollinger Band ใช้ยังไง?

Bollinger Band วิธีใช้ดูแนวโน้มขาขึ้น (Uptrend)

• ถ้ากราฟวิ่งอยู่ในระหว่างเส้น Upper Band และ Middle Band แสดงว่า แนวโน้มนั้นกำลังเป็นขาขึ้น
• ถ้ากราฟนั้นไม่สามารถทะลุผ่านเส้น Middle Band ลงมาได้เลย แสดงว่า เป็นแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแรง
• ถ้ากราฟที่กำลังเป็นแนวโน้มขาขึ้นสามารถทะลุผ่านเส้น Middle Band ลงมาได้ แสดงว่า มีโอกาสสูงที่กราฟจะเริ่มกลับตัวเป็นแนวโน้มขาลง

Bollinger Band วิธีใช้ดูแนวโน้มขาลง (Downtrend)

• ถ้ากราฟวิ่งอยู่ในระหว่างเส้น Lower Band และ Middle Band แสดงว่า แนวโน้มนั้นกำลังเป็นขาลง
• ถ้ากราฟนั้นไม่สามารถทะลุผ่านเส้น Middle Band ขึ้นไปได้เลย แสดงว่า เป็นแนวโน้มขาลงที่แข็งแรง
• ถ้ากราฟที่กำลังเป็นแนวโน้มขาลงสามารถทะลุผ่านเส้น Middle Band ขึ้นไปได้ แสดงว่า มีโอกาสสูงที่กราฟจะเริ่มกลับตัวเป็นแนวโน้มขาขึ้น

Bollinger Band วิธีใช้ดูสัญญาณการกลับตัว (Reversal)

• เมื่อกราฟวิ่งขึ้นไปชนเส้น Upper Band แสดงว่า อยู่ในโซน Overbought และอาจเป็นสัญญาณการกลับตัวลงมา
• เมื่อกราฟวิ่งลงมาชนเส้น Lower Band แสดงว่า อยู่ในโซน Oversold และอาจเป็นสัญญาณการดีดตัวขึ้นไป

การทำกำไรจาก Bollinger Band

สิ่งสำคัญก่อนที่เราจะใช้ Bollinger Band Indicator คือ เราจำเป็นต้องวิเคราะห์สภาพตลาด ณ ตอนนั้นว่า กำลังเป็น Trend หรืออยู่ในรูปแบบ Sideway ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

กรณีที่ตลาดเป็นเทรนด์

ถ้าหากว่า สภาวะตลาด ณ ตอนนั้นเป็นเทรนด์ เราจะเน้นไปที่การหาจุดเข้าซื้อที่แม่นยำ และถือในระยะยาว ซึ่งเราจะทำการปิดออเดอร์ก็ต่อเมื่อกราฟราคานั้นมีท่าทีที่จะกลับตัว หรือแนวโน้มเริ่มมีการเปลี่ยนแปลง

กรณีที่ตลาดเป็น Sideway

ถ้าหากว่า สภาวะตลาด ณ ตอนนั้นเป็น Sideways การทำกำไรจะค่อนข้างง่ายกว่า ดังนี้

• ถ้ากราฟราคาขึ้นไปแตะที่เส้นกรอบบน หรือ Upper Band การเปิดออเดอร์ Sell จะได้เปรียบมากกว่า

• ถ้ากราฟราคาลงไปแตะที่เส้นกรอบล่าง หรือ Lower Band การเปิดออเดอร์ Buy จะได้เปรียบมากกว่า

เนื่องจากราคาอาจมีการกลับตัว และที่สำคัญหากตลาดเป็นแนวโน้ม Sideway กราฟราคาจะสามารถทะลุผ่านเส้น Middle Band ได้โดยง่าย ดังนั้น เราจึงให้ความสำคัญแค่กับเส้น Upper Band และ Lower Band

Bollinger Band ใช้คู่กับอะไรดี?

การใช้ Bollinger Bands สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานได้โดยการใช้ร่วมกับอินดิเคเตอร์ตัวอื่น ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการวิเคราะห์กราฟให้ดีมากยิ่งขึ้น เพราะเป็นอินดิเคเตอร์ที่จัดอยู่ในประเภทที่ใช้บ่งชี้โซนตลาด Overbought หรือ Oversold ทำให้รู้แนวโน้มทิศได้อย่างแม่นยำมากยิ่งขึ้น โดย Bollinger Bands ใช้คู่กับอินดิเคเตอร์ดังต่อไปนี้ได้ดี

• Commodity Channel Index (CCI)
• Relative Strength Index (RSI)
• Oscillators (OCT)

รู้หรือไม่ นอกเหนือจากการใช้ Bollinger Band แบบที่เราเห็นกันปกติแล้ว ยังมีอีกหนึ่งรูปแบบการใช้ Bollinger Band ที่ได้รับความนิยมในตลาดฟอเร็กซ์อยู่ครับ นั่นก็คือ Double Bollinger Band นั่นเอง

Double Bollinger Band คืออะไร?

Double Bollinger Bands คือ เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่พัฒนามาจาก Bollinger Band แบบดั้งเดิม โดยใช้ Bollinger Band 2 ชุด เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการหาจุดเข้าและออกจากตลาด จากเดิมทีที่เราใช้กันเพียงแค่แบนด์เดียว ซึ่งพี่โบ้จะขออธิบายการใช้ Double Bollinger Band ดังนี้

องค์ประกอบของ Double Bollinger Band (DBB)

Double Bollinger Band ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบหลักที่สำคัญ เพื่อกำหนดขอบเขตการเคลื่อนไหวของราคาในระดับต่าง ๆ ดังนี้

1. Middle Bands (SMA20) → เส้นกลาง
2. Bollinger Band ชั้นใน (BB1) → Standard Deviation 1
3. Bollinger Band ชั้นนอก (BB2) → Standard Deviation 2
4. Trading Zone → พื้นที่สีเขียว คือ BUY Zone (ด้านบน), พื้นที่สีแดง คือ SELL Zone (ด้านล่าง) และพื้นที่ตรงกลาง คือ Neutral Zone

การตั้งค่า Double Bollinger Band (DBB)

สำหรับการตั้งค่า DBB พี่โบ้จะใช้ Bollinger Band สองชุด โดยจะตั้งค่า ดังนี้

• Bollinger Band ชุดที่ 1 พี่โบ้จะตั้งค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (StdDev) ไว้ที่ 1 เพื่อใช้สำหรับกรองสัญญาณหลอกและยืนยันการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้ม
• ชุดที่ 2 จะถูกตั้งค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่มีขนาดกว้างขึ้น โดยจะตั้งไว้ที่ 2 เพื่อใช้จับความเคลื่อนไหวของแนวโน้มหลัก
• เลือกใช้ Time Frame 1 Day เนื่องจากเกิดสัญญาณรบกวนค่อนข้างน้อย และเหมาะแก่การดูแนวโน้มระยะยาว

วิธีดูแนวโน้มจาก Double Bollinger Band (DBB)

จุดสังเกตแนวโน้มขาขึ้น (Uptrend) 

• ถ้าเส้น Middle Band มีทิศทางลาดขึ้นอย่างชัดเจนและแนวราคาเคลื่อนตัวจากล่างซ้ายไปบนขวา บ่งบอกถึงแนวโน้มขาขึ้น
• ถ้า Bollinger Band ขยายตัวขึ้นด้านบนแสดงถึงแรงซื้อที่รุนแรง หากราคาดีดขึ้นจากแบนด์ล่าง (B2 และ A2) และทะลุขึ้นไป แสดงว่าแรงซื้อมีความแข็งแกร่งและแนวโน้มขาขึ้นยังคงดำเนินต่อไป
• เมื่อราคาอยู่ใกล้จุด A1 จะแสดงถึงแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่ง เทรดเดอร์อาจต้องพิจารณาปิดออเดอร์เพื่อทำกำไร เนื่องจากเมื่อราคาออกห่างจาก Middle Band ไปไกล ระดับราคามักจะมีแนวโน้มกลับตัวลงไปหา Middle Band อีกครั้ง ตามหลัก Extreme Overbought

*หมายเหตุ: Extreme Overbought เป็นสภาวะที่สินทรัพย์ถูกซื้อมากเกินไปจนราคาพุ่งสูงขึ้นถึงระดับที่ผิดปกติ ทำให้มีโอกาสสูงที่จะเกิดการกลับตัวลง

จุดสังเกตแนวโน้มขาลง (Downtrend)

• ถ้าเส้น Middle Band มีทิศทางลาดลงอย่างชัดเจน รวมถึงระดับราคาเคลื่อนตัวจากบนซ้ายไล่ไปล่างขวาเท่ากับว่าแนวโน้ม ณ ขณะนั้นเป็นขาลงครับ
• หาก Bollinger Band ขยายตัวลงด้านล่างแสดงถึงแรงขายและถ้าราคาดีดลงจากพื้นที่แบนด์ส่วนบน (B1 และ A1) และทะลุลงไปในพื้นที่แบนด์ส่วนล่าง (B2 และ A2) จะบ่งบอกว่า แรงขายมีความรุนแรงและแนวโน้มขาลงยังคงต่อเนื่อง

สรุป Bollinger Band คืออะไร

Bollinger Band คือ เครื่องมือที่ช่วยในการวิเคราะห์เชิง Technical Analysis ขั้นพื้นฐาน ซึ่งมีประโยชน์มากไม่ว่าจะกับเทรดเดอร์มือใหม่ หรือมืออาชีพ เนื่องจากสามารถวิเคราะห์แนวโน้ม ดูความผันผวนราคา และกำหนดจุดเข้าซื้อ-ขาย รวมไปถึงจุดกลับตัวได้อีกด้วย ทั้งนี้ ควรศึกษาความรู้ในการเทรดทางเทคนิคให้เข้าใจระดับหนึ่งก่อนนะครับ เพื่อการใช้ BB Indicator ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อย่างไรก็ตาม การประยุกต์ Bollinger Band ใช้คู่กับ Indicator ตัวอื่น ๆ ถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะช่วยลดความเสี่ยงในการเทรด ซึ่งขึ้นอยู่กับกลยุทธ์และความถนัดของแต่ละบุคคล ทั้งนี้ บทความนี้เป็นเพียงการให้ความรู้ด้านการลงทุน และการลงทุนล้วนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาให้ดีก่อนลงทุนทุกครั้งนะครับ

………….. 🐶 …………..

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Bollinger Band

1. Bollinger Band ทำงานอย่างไร?

การทำงานของ Bollinger Band หลัก ๆ เราจะดูที่แถบครับ โดยทั่วไปแถบมักจะขยายตัวเมื่อตลาดมีความผันผวนสูงและเริ่มหดตัวเมื่อตลาดมีความผันผวนต่ำ และราคาของสินทรัพย์มีแนวโน้มอยู่ภายในแถบเหล่านี้เสมอ กล่าวคือถ้าราคาเคลื่อนไหวออกนอกแถบอาจบ่งชี้ถึงสภาวะซื้อหรือขายมากเกินไป

2. Bollinger Band ใช้กับ Timeframe เท่าไหร่ดี?

Bollinger Bands สามารถใช้ได้กับทุก Timeframe ตั้งแต่วินาทีจนถึงรายวัน แต่จะใช้กับ Timeframe แบบรายวันได้ดีมากกว่า

3. การตั้งส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (StdDev) ส่งผลต่อ BB อย่างไร?

หากเทรดเดอร์ตั้งค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่มีค่าสูงมากเท่าใด ความกว้างของแถบ Bollinger Bands จะมีมากเท่านั้นครับ

4. จำเป็นต้องตั้งค่า Bollinger Band ตามมาตรฐานไหม?

ไม่จำเป็นครับ เทรดเดอร์สามารถตั้งค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและเส้น SMA ได้ตามความเหมาะสมได้เลยครับ

อ่านบทความอื่น ๆ เพิ่มเติม: สาระน่ารู้

พูดคุยและติดตาม Real Time: Facebook Page