หลักการที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งในการเทรด นั่นคือ “Risk Reward Ratio” หรือ RRR ที่เทรดเดอร์มักจะใช้เป็นเครื่องมือพื้นฐานในการกำหนดอัตราความเสี่ยงและผลตอบแทนในการเทรดแต่ละครั้ง ซึ่งเป็นเหตุผลที่ทำให้เทรดเดอร์บางคนสามารถทำกำไรได้ต่อเนื่อง แม้ผลลัพธ์ของการเทรดไม่ได้มีการชนะทุกครั้งครับ
บทความนี้ พี่โบ้จะพาคุณไปทำความเข้าใจว่า Risk Reward Ratio คืออะไร? วิธีคำนวณ และวิธีใช้ RR เพื่อสร้างระบบเทรดที่สามารถทำกำไรได้อย่างยั่งยืนในระยะยาวครับ
*หมายเหตุ :บทความนี้ไม่ได้มีเจตนาเชิญชวนให้ลงทุนแต่อย่างใด เป็นเพียงการให้ความรู้เกี่ยวกับสูตรคำนวณอัตราส่วนผลตอบแทนเท่านั้น! นักลงทุนควรศึกษาข้อมูลและทำความเข้าใจความเสี่ยงอย่างรอบคอบก่อนลงทุนทุกครั้งครับ
ความหมายของ Risk Reward Ratio และความสำคัญในการเทรด
Risk Reward Ratio หรือที่เรียกกันสั้น ๆ ว่า RRR คือ อัตราส่วนที่ใช้ประเมินว่า ในการเทรดหนึ่งครั้ง คุณยอมรับความเสี่ยงได้มากหรือน้อยแค่ไหน เมื่อเทียบกับผลตอบแทนที่คาดหวังจะได้รับ
การคำนวณ Risk Reward Ratio จึงเป็นการวัดว่า “คุณยอมเสี่ยงด้วยเงินกี่บาท เพื่อแลกกับโอกาสที่จะได้กลับมา” ซึ่งสามารถเป็นเครื่องมือวัดได้ว่า การเทรดนั้นคุ้มค่าหรือไม่ก่อนตัดสินใจเข้าเทรด ยกตัวอย่างเช่น
หากคุณเสี่ยงขาดทุน 100 บาท เพื่อหวังทำกำไร 200 บาท
RRR = 1:2
หมายความว่า คุณยอมรับความเสี่ยง 1 หน่วย เพื่อแลกกับโอกาสทำกำไร 2 หน่วย
ซึ่งถือเป็นอัตราส่วนที่คุ้มค่าในมุมของการเทรด เพราะผลตอบแทนมากกว่าความเสี่ยงอย่างชัดเจน
บทความนี้ พี่โบ้จะพาคุณทำความเข้าใจว่า Risk Reward Ratio คืออะไร วิธีคำนวณ และวิธีใช้ RR เพื่อสร้างระบบเทรดที่สามารถทำกำไรได้อย่างยั่งยืนในระยะยาวครับ
ทำไม Risk Reward Ratio ถึงเป็นหัวใจสำคัญของนักเทรดมืออาชีพ
1. ช่วยให้การเทรดไปต่อได้ แม้ไม่ได้ชนะบ่อย
ในการเทรดจริง เทรดเดอร์อาจจะไม่ได้ชนะทุกครั้ง แต่หากวาง Risk Reward Ratio ไว้อย่างเหมาะสม ก็จะช่วยให้สามารถเทรดต่อไปได้อย่างมีระบบ แต่เมื่อชนะก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่ามากกว่าที่คาดหวังไว้ครับ
2. ช่วยเพิ่มวินัยในการเทรด
เมื่อมี RR ที่ชัดเจน คุณจะรู้ว่าควรเข้าที่จุดไหนและควรออกที่จุดไหน ซึ่งช่วยลดการตัดสินใจตามอารมณ์ และช่วยให้การเทรดมีแบบแผนมากขึ้นครับ
3. สะท้อนความเป็นจริงของตลาด
ตลาดจริงที่เราเทรดนั้น ไม่ได้เอื้อให้เราชนะ 100% ดังนั้น การตั้ง RR ที่ดี จึงช่วยชดเชยการแพ้ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ครับ
การคำนวณ Risk Reward Ratio
Risk Reward Ratio = จำนวนเงินที่ยอมขาดทุน / ผลตอบแทนที่คาดหวัง
ตัวอย่างเช่น
สูตร RRR = (ราคาเป้าหมาย – ราคาซื้อ) / (ราคาซื้อ – ราคาจุดตัดขาดทุน)
จากราคาเข้าซื้อที่ 150 บาท และตั้งเป้าเพื่อทำกำไรที่ 180 บาท โดยตั้งจุดตัดขาดทุนที่ 140 บาท
RRR = (180 – 150) / (150 – 140) = 3
หมายความว่ามีโอกาสทำกำไร 30 บาท และยอมเสี่ยงขาดทุน 10 บาท หรือคิดเป็น Risk Reward Ratio = 3:1
การคำนวณแบบนี้จะช่วยให้คุณประเมินความคุ้มค่าได้ก่อนตัดสินใจเข้าเทรดครับ
เทคนิคการใช้ RRR ให้ควบคุมความเสี่ยงได้มั่นคงกว่าเดิม
ลองใช้ RR ดูก่อน! เพื่อฝึกวางระบบเทรดก่อนลงเงินจริง
1. คำนวณ Win Rate ของตัวเอง : บันทึกการเทรดอย่างน้อย 100 ครั้ง หรือ 6 – 12 เดือน แล้วนำมาคำนวณ
2. ระบุ RR ที่ใช้ : ย้อนดูประวัติการเทรดของคุณ เพื่อดูว่าโดยเฉลี่ยแล้ว RR ที่คุณใช้คือเท่าไร ซึ่งจะช่วยให้เห็นรูปแบบการบริหารความเสี่ยงและผลตอบแทนที่คุณใช้อยู่ในแต่ละออเดอร์ครับ
3. คำนวณค่าความคาดหวัง : หลังจากที่คุณทราบค่า Win Rate และอัตราส่วน RR ของระบบเทรดแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการประเมินว่า โดยเฉลี่ยแล้วการเทรดหนึ่งครั้งให้ผลลัพธ์เป็นอย่างไร ซึ่งสามารถดูได้จากค่าความคาดหวัง (Expectancy)
| โดยใช้สูตร ค่าความคาดหวัง (Expectancy) = (Win Rate × กำไรเฉลี่ยต่อครั้ง) – (Loss Rate × ขาดทุนเฉลี่ยต่อครั้ง) |
ค่าที่ได้จากการคำนวณอาจจะออกมาเป็นตัวเลขใดก็ได้ เช่น -100, +50 หรือ +400 ขึ้นอยู่กับหน่วยที่คุณเลือกใช้คำนวณ (ดอลลาร์ หรือ Pips) ซึ่งหลังจากที่ได้ค่าความคาดหวังแล้ว คุณไม่จำเป็นต้องนำไปหา “ค่าเฉลี่ยซ้ำ” อีกครั้งครับ
4. ปรับปรุงแผนการเทรด
เมื่อคุณทราบค่าความคาดหวังแล้ว ขั้นตอนถัดมาคือการปรับปรุงให้เหมาะสมกับผลลัพธ์ที่ได้ครับ
- ถ้าค่าความคาดหวังติดลบ = ต้องปรับปรุง RR หรือ Win Rate
- ถ้าค่าความคาดหวังใกล้ศูนย์ = ต้องปรับระดับ RR หรือหา Setup ที่แม่นยำขึ้น
- ถ้าค่าความคาดหวังเป็นบวก = ระบบมีโครงสร้างที่ให้ผลลัพธ์เป็นบวก ซึ่งเป็นผลดีต่อการเทรด
5. ทดสอบบน Demo Account
พี่โบ้อธิบายเพิ่มเติม : ค่าความคาดหวัง หรือ Expectancy คือค่าที่ใช้บอกว่า โดยเฉลี่ยแล้วการเทรดหนึ่งครั้งของระบบที่คุณใช้ มีแนวโน้มให้ผลลัพธ์เป็นอย่างไร โดยอ้างอิงจากข้อมูลในอดีต ไม่ได้เป็นการรับประกันผลลัพธ์ในอนาคตครับ
วิธีใช้ RR ควบคู่กับการตั้ง Stop Loss และ Take Profit
ก่อนที่คุณจะดำเนินการส่งคำสั่งซื้อขาย และวางกลยุทธ์ในทุก ๆ ครั้ง คุณต้องคำนึงถึง Risk Management ก่อนเสมอ โดยมีขั้นตอนดังนี้ครับ
1. ระบุจุดเข้าตามกลยุทธ์ที่วางไว้ โดยวิเคราะห์จากความเสี่ยงที่คุณสามารถรับได้
2. ตั้ง Stop Loss ให้เหมาะสมและชัดเจน
3. คำนวณความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ตามขนาดของเงินทุน (1-2% ของเงินทุนทั้งหมด)
4. ตั้ง Take Profit ให้สัมพันธ์กับ RR ที่ดี
อัตราส่วน Risk Reward ที่ดีควรเป็นเท่าไหร่?
การตั้ง Risk Reward Ratio (RRR) ไม่ได้มีสูตรที่ตายตัว เพราะแต่ละสภาวะตลาดและสไตล์การเทรดมี “จังหวะ” ที่ต่างกัน การรู้จักปรับ RR ให้เข้ากับสถานการณ์ จึงเป็นหนึ่งในทักษะสำคัญของเทรดเดอร์ที่อยู่รอดได้ในระยะยาวครับ
อัตราส่วน Risk Reward ที่แนะนำสำหรับแต่ละประเภทการเทรด
| ประเภทการเทรด | RR ที่แนะนำ | เหตุผล *หมายเหตุ: อ้างอิงจาก RR ทีแนะนำ |
| การเทรดระยะสั้น (Scalping) | 1:1-1:1.5 | การเทรดระยะสั้น (Scalping) เป็นการเทรดที่เน้นเข้า – ออกเร็ว และอาศัยโอกาสในการทำกำไรจากการขยับของราคาเพียงเล็กน้อย ดังนั้น หากตั้ง RR สูงเกินไป อาจทำให้ปิดกำไรได้ยาก |
| การเทรดรายวัน (Day Trading) | 1:1.5-1:2 | การเทรดรายวัน (Day Trading) เป็นรูปแบบการเทรดที่ต้องการความสมดุลระหว่างความเสี่ยงและผลตอบแทน เพราะเป็นการถือออเดอร์ภายในวันเดียว ดังนั้น การตั้ง RR ระดับนี้อาจจะช่วยให้คุณบริหารความเสี่ยงได้ชัดเจน และยังมีพื้นที่ให้กำไรเติบโตตามการเคลื่อนไหวของราคาในวันนั้นได้ครับ |
| การเทรดแบบสวิงเทรด (Swing Trading) | 1:2-1:3 | การเทรดแบบสวิงเทรด (Swing Trading) เป็นการถือออเดอร์หลายวันไปจนถึงหลายสัปดาห์ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ราคามีทิศทางที่ชัดเจนมากขึ้น ดังนั้น การตั้ง RR ที่สูงขึ้น อาจจะช่วยให้ผลตอบแทนเหมาะสมกับประเภทการเทรด และคุ้มค่ากับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ในแต่ละออเดอร์ |
| การเทรดแบบระยะยาว (Position Trading) | 1:3 ขึ้นไป | การเทรดระยะยาว (Position Trading) อาจจะใช้เวลาหลายสัปดาห์หรือหลายเดือน ดังนั้น การตั้ง RR สูง อาจจะช่วยให้ผลตอบแทนเหมาะกับระยะเวลาที่ถือออเดอร์ และช่วยลดผลกระทบจากความเสี่ยงได้ |
*หมายเหตุ : ตารางนี้เป็นเพียงตัวอย่างเพื่ออธิบายแนวคิด RR ไม่ใช่กฎที่ตายตัวในการเทรด การตั้งค่า RR ขึ้นอยู่กับกลยุทธ์ส่วนบุคคล ประเภทสินทรัพย์ และความเหมาะสม บทความนี้ไม่มีเจตนาชักชวนหรือรับประกันผลตอบแทนแต่อย่างใดครับ
ความสัมพันธ์ระหว่าง Win Rate และ Risk Reward Ratio
ในความจริงแล้ว Win Rate (อัตราการชนะ) กับ RR (Risk Reward) มักจะเคลื่อนไหวสวนทางกัน ครับ
- Win Rate สูง = RR ต่ำ
เมื่อต้องการให้การเทรดชนะบ่อย ๆ คุณมักจะต้อง “ปิดกำไรในระยะสั้น” เพื่อให้ราคามีโอกาสไปถึงเป้าหมาย แต่ผลที่ตามมาคือ กำไรต่อครั้งจะไม่สูง ทำให้ RR ลดลง
- RR สูง = Win Rate ต่ำ
ในทางกลับกัน ถ้าคุณตั้งเป้า RR สูง เช่น 1:4 หรือ 1:5 หมายความว่าคุณจะ “ปล่อยให้ราคาวิ่งยาว” เพื่อหวังทำกำไรต่อ แต่ยิ่งราคาต้องวิ่งไกล โอกาสในการวิ่งผิดทางก่อนถึงเป้าก็ยิ่งมาก ทำให้ Win Rate ลดลงเช่นกัน
ยกตัวอย่างสถานการณ์
สมมติว่ามีเทรดเดอร์ 2 คน คือ เทรดเดอร์ A และเทรดเดอร์ B ซึ่งเทรดในตลาดเดียวกัน มีเงินทุนรวม 10,000 บาทเท่ากัน และมีการเข้าเทรดจำนวน 10 ครั้ง ครั้งละ 1,000 บาท
เทรดเดอร์ A
มี Win Rate 60% และใช้ RR ที่ 1:1
หมายความว่า เมื่อชนะจะได้กำไรครั้งละ 100 บาท และเมื่อแพ้จะขาดทุน 100 บาท
จากการเทรด 10 ครั้ง เทรดเดอร์ A ชนะ 6 ครั้ง ได้กำไร 600 บาท และแพ้ 4 ครั้ง ขาดทุน 400 บาท
เมื่อรวมผลลัพธ์ทั้งหมด จะเหลือกำไรสุทธิ 200 บาท
เทรดเดอร์ B
มี Win Rate เพียง 40% แต่ใช้ RR ที่ 1:3
หมายความว่า เมื่อชนะจะได้กำไรครั้งละ 300 บาท และเมื่อแพ้จะขาดทุน 100 บาท
จากการเทรด 10 ครั้ง เทรดเดอร์ B ชนะ 4 ครั้ง ได้กำไร 1,200 บาท และแพ้ 6 ครั้ง ขาดทุน 600 บาท
เมื่อรวมผลลัพธ์ทั้งหมด จะเหลือกำไรสุทธิ 600 บาท
ตัวอย่างนี้แสดงให้เห็นว่า การเทรดไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนครั้งที่ชนะเพียงอย่างเดียว แต่โครงสร้างของ Risk Reward Ratio ก็มีผลต่อผลลัพธ์โดยรวมครับ การวางแผนความเสี่ยงและผลตอบแทนให้เหมาะสม จึงช่วยให้การเทรดมีความเป็นระบบมากขึ้นครับ
พี่โบ้ขอแนะนำ : ถ้าอยากรู้ว่า RR ที่คุณตั้งไว้นั้น “คุ้มความเสี่ยงหรือยัง?” ลองใช้ โปรแกรมคำนวณ Risk Reward Ratio – โดยกรอกราคาซื้อ, จุดตัดขาดทุน และเป้าหมายทำกำไร ระบบจะบอกทันทีว่า RR ของคุณคือเท่าไหร่ เช่น 1:2 หรือ 1:3 ก่อนเทรดจริงครับ!
สรุปเกี่ยวกับ Risk Reward Ratio
Risk Reward Ratio ไม่ใช่แค่ตัวเลข แต่คือ ปรัชญาในการเทรดแบบมืออาชีพ การควบคุม RR ได้ อาจจะไม่ได้ตัดสินใจถูกทุกครั้ง แต่จะ “อยู่รอดได้นานกว่า”
Risk Reward Ratio ไม่ใช่เรื่องที่ยาก แต่เป็นเรื่องที่ควรทำอย่างสม่ำเสมอทุกครั้งครับ และที่สำคัญคือ “วินัย” ในการเทรดตามแผนที่วางไว้ เพราะไม่ว่าตลาดจะเป็นอย่างไร คุณจะสามารถรับมือและปรับตัวได้ในทุกสถานการณ์ครับ แต่หากคุณเรียนรู้และปฏิบัติตามหลักการ RR ที่ดี คุณจะพบว่าการเทรดจะเปลี่ยนจากการตัดสินใจแบบไม่เป็นระบบ ไปสู่การวางแผนที่มีประสิทธิภาพ และความสำเร็จในการเทรดก็จะตามมาครับ
อ่านบทความอื่น ๆ เพิ่มเติม: สาระน่ารู้
พูดคุยและติดตาม Real Time: Facebook Page
