ในการเทรดไม่ว่าจะเป็นตลาด Forex หุ้น หรือคริปโต หลายคนอาจให้ความสำคัญกับเรื่องการทำกำไรเป็นหลัก แต่การอยู่รอดในตลาดระยะยาว ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการคาดการณ์ทิศทางราคาเพียงอย่างเดียวครับ หากแต่อยู่ที่การกำหนดขนาดออเดอร์ที่เหมาะสม หรือที่เรียกว่า Position Sizing
Position Sizing จึงถือเป็นหัวใจของการบริหารความเสี่ยง เพราะช่วยกำหนดขนาดออเดอร์ให้สอดคล้องกับเงินทุน ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และแผนการเทรดอย่างเป็นระบบ เมื่อวางขนาดออเดอร์ได้เหมาะสม การเทรดแต่ละครั้งจะมีกรอบที่ชัดเจน และช่วยลดผลกระทบจากความผันผวนของตลาดต่อพอร์ตได้อย่างมีประสิทธิภาพครับ
*หมายเหตุ: บทความนี้ไม่ได้มีเจตนาเชิญชวนให้ลงทุนแต่อย่างใด เป็นเพียงการให้ความรู้เกี่ยวกับ Position Sizing เท่านั้น! นักลงทุนควรศึกษาข้อมูลและทำความเข้าใจความเสี่ยงอย่างรอบคอบก่อนลงทุนทุกครั้งครับ
Position Sizing และความสำคัญที่เทรดเดอร์ควรรู้
Position Sizing คือ การกำหนดขนาดของออเดอร์หรือจำนวนหน่วยลงทุน เพื่อให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่คุณยอมรับได้ต่อการเทรดในหนึ่งครั้ง หรือพูดให้เข้าใจง่าย คือการวางแผนว่าแต่ละไม้ควรใช้เงินเท่าไร โดยคำนวณจากทุนรวมของพอร์ต ความเสี่ยงต่อครั้งที่ตั้งไว้ และตำแหน่งจุดตัดขาดทุน (Stop Loss) ครับ
Position Sizing ถือเป็นพื้นฐานสำคัญของการบริหารความเสี่ยง เพราะไม่ว่าสัญญาณเข้าเทรดจะดูน่าสนใจเพียงใด หากขนาดออเดอร์ใหญ่เกินกว่าที่พอร์ตจะรองรับได้ ความผันผวนของราคาเพียงเล็กน้อยก็อาจส่งผลกระทบต่อพอร์ตอย่างมีนัยสำคัญได้ครับ
ความสัมพันธ์ระหว่าง Position Sizing, Risk Management และ Lot Size
เทรดเดอร์หลายคนอาจจะมองว่าแค่เลือกจุดเข้าให้ดี ก็เพียงพอแล้ว แต่ความจริงคือ Position Sizing, Risk Management และ Lot Size เป็นส่วนที่เชื่อมโยงกันทั้งหมด หากตั้งค่าอย่างใดอย่างหนึ่งไม่เหมาะสม ผลลัพธ์ของการเทรดก็อาจเปลี่ยนไปได้ ดังนั้นก่อนเริ่มคำนวณ เรามาทำความเข้าใจความสัมพันธ์ของทั้งสามส่วนนี้ให้ชัดเจนกันก่อนครับ
- Risk Management (การบริหารความเสี่ยง) คือการกำหนดระดับการขาดทุนที่ยอมรับได้ต่อการเทรดหนึ่งครั้ง โดยพิจารณาจากเงินทุนและแผนการลงทุน
- Position Sizing (การกำหนดขนาดการเปิดสถานะ) คือการคำนวณขนาดการเทรดให้สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ตั้งไว้ เพื่อให้ตัวเลขความเสี่ยงไม่เกินกรอบที่กำหนด
- Lot Size (ขนาดสัญญา) คือจำนวนสัญญาที่ใช้เปิดคำสั่งซื้อขายจริง ซึ่งต้องสัมพันธ์กับ Position Sizing ระยะตัดขาดทุน (Stop Loss) และความผันผวนของตลาด
ความแตกต่างระหว่าง Position Sizing กับ Lot Size คืออะไร
แม้ทั้งสองคำจะเกี่ยวข้องกัน แต่มีความหมายที่ต่างกันอย่างชัดเจนครับ
- Position Sizing คือ การวางแผนขนาดความเสี่ยงรวมของออเดอร์
- Lot Size คือ หน่วยวัดปริมาณการเทรดในตลาด เช่น 1 Lot = 100,000 หน่วยของคู่เงินในตลาด Forex
กล่าวคือ Position Sizing จะช่วยคุณคำนวณว่า ควรเปิดออเดอร์กี่ Lot เพื่อให้ความเสี่ยงไม่เกินที่ตั้งไว้ครับ
การใช้ Position Sizing ควบคู่กับ Risk Reward Ratio ในการเทรด
เมื่อคุณใช้ Position Sizing ควบคู่กับ Risk Reward Ratio คุณจะได้ระบบเทรดที่มีความสมดุล คุณรู้ว่าในการเทรดแต่ละครั้งเสี่ยงเท่าไหร่ และถ้าวิเคราะห์ถูกต้องจะมีโอกาสในการทำกำไรมากหรือน้อยแค่ไหน ทำให้คุณสามารถประเมินได้ว่า แม้จะวิเคราะห์ถูกแค่ 40-50% คุณก็อาจจะสามารถเพิ่มโอกาสในการทำกำไรได้ในระยะยาวครับ
| อยากรู้ว่าความเสี่ยงในการเทรดแต่ละครั้งว่า คุ้มค่าหรือไม่? ลองทำความรู้จัก Risk Reward Ratio เพิ่มเติม อาจจะช่วยให้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นครับ |
วิธีคำนวณ Position Sizing อย่างเข้าใจง่าย
มาถึงส่วนที่หลายคนรอคอย นั่นคือการคำนวณจริง ๆ ว่าเราควรเปิดออเดอร์ใหญ่แค่ไหน เราจะแบ่งเป็น 3 ส่วนให้เข้าใจง่ายครับ
สูตรคำนวณขนาดการเทรด (Position Size Formula)
สูตรพื้นฐานในการคำนวณ Position Size คือ
| Position Size = (ทุนทั้งหมด × % ความเสี่ยง) ÷ (ระยะ Stop Loss × มูลค่าต่อ pip) |
ตัวอย่างการคำนวณ Position Sizing
เทรดคู่เงิน EUR/USD (สมมติอัตราแลกเปลี่ยน 1 USD ≈ 35 บาท)
สมมติคุณมี
- เงินทุนทั้งหมด = 50,000 บาท
- ความเสี่ยงต่อการเทรด = 2% ของพอร์ต
- ระยะ Stop Loss = 50 pips
- ขนาด 0.01 Lot (Micro Lot) มีมูลค่า ≈ 0.10 USD ต่อ 1 pip
ดังนั้น
- มูลค่า 1 pip ต่อ 0.01 Lot ≈ 0.10 × 35 = 3.5 บาท
ขั้นตอนการคำนวณ
Position Size = (เงินทุนทั้งหมด × ความเสี่ยงต่อการเทรด) ÷ (Stop Loss × มูลค่า pip ต่อ 0.01 Lot)
= (50,000 × 2%) ÷ (50 × 3.5)
= 1,000 ÷ 175
≈ 5.7 Micro Lot
ดังนั้น หากคุณมีเงินทุน 50,000 บาท ตั้งความเสี่ยงต่อการเทรดไว้ที่ 2% และวาง Stop Loss ที่ 50 pips สำหรับคู่เงิน EUR/USD ขนาด Position Size ที่เหมาะสมจะอยู่ที่ประมาณ 5.7 Micro Lot หรือประมาณ 0.05–0.06 Lot เพื่อให้ความเสี่ยงต่อการเทรดอยู่ใกล้เคียง 2% ของพอร์ตตามแผนที่วางไว้ครับ
ตัวอย่างตารางการคำนวณ Lot Size ในตลาด Forex
เพื่อช่วยให้คุณเข้าใจง่ายยิ่งขึ้น เรามีตัวอย่างตารางการคำนวณ Lot Size สำหรับคู่สกุลเงินยอดนิยม ให้คุณใช้ศึกษาเพิ่มเติม เผื่อจะสามารถนำไปปรับใช้ได้ครับ โดยในตารางดังกล่าวจะเป็นการเปรียบเทียบการปรับ Lot Size ต่อระยะ Stop Loss ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
ตัวอย่างกำหนดให้ ทุน 50,000 บาท และเสี่ยง 2%
| ระยะ Stop Loss | Lot Size ที่นิยม (EUR/USD) | ความเสี่ยงสูงสุด (บาท) |
| 20 pips | 0.05 Lot | 1,000 |
| 30 pips | 0.033 Lot | 1,000 |
| 50 pips | 0.02 Lot | 1,000 |
| 100 pips | 0.01 Lot | 1,000 |
จากตารางจะเห็นได้ว่า ยิ่ง Stop Loss ไกล แปลว่าคุณอาจจะต้องลด Lot Size หรือขนาดออเดอร์ลง เพื่อให้ความเสี่ยงไม่เกินที่กำหนดครับ
*หมายเหตุ: การกำหนดขนาด Lot Size ควรพิจารณาควบคู่กับแผนการเทรดและการบริหารความเสี่ยงของแต่ละบุคคล ตัวอย่าง Lot Size ดังกล่าว เป็นเพียงแนวทางในการศึกษา และอาจไม่เหมาะกับเทรดเดอร์ทุกประเภทครับ
โปรแกรมและเว็บไซต์สำหรับช่วยคำนวณ Position Sizing
นอกจากการคำนวณด้วยสูตรแล้ว ปัจจุบันมีเครื่องมือจำนวนมากที่ช่วยคุณวางแผน Position Sizing ได้ง่ายขึ้นครับ แม้ว่าการคำนวณ Position Size ด้วยตัวเองจะไม่ยาก แต่การใช้เครื่องมือช่วยคำนวณจะทำให้คุณประหยัดเวลา และลดโอกาสผิดพลาดได้ มาดูว่ามีเครื่องมือไหนบ้างที่น่าสนใจครับ
- Myfxbook Position Size Calculator เป็นเครื่องมือคำนวณขนาดการเทรดที่ใช้งานง่าย รองรับคู่เงินหลากหลาย เหมาะสำหรับการวางแผน Position Sizing อย่างเป็นระบบ
- BabyPips Calculator เป็นเครื่องมือฟรีที่ออกแบบมาให้เข้าใจง่าย เหมาะกับเทรดเดอร์มือใหม่ที่ต้องการฝึกคำนวณขนาดการเทรดเบื้องต้น
- โปรแกรมคำนวณ Lot Size บน MT4/MT5 คือ ปลั๊กอินที่ช่วยคำนวณขนาดออเดอร์ โดยอิงจาก Stop Loss ที่ตั้งไว้ครับ ซึ่งอาจจะช่วยให้การวางแผนการเทรดสะดวกและเป็นขั้นตอนมากขึ้นครับ
เครื่องมือเหล่านี้ จะเป็นตัวช่วยลดความคลาดเคลื่อนในการคำนวณ และทำให้การบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีแบบแผนยิ่งขึ้นครับ
การเลือกใช้เว็บไซต์คำนวณ Position Sizing ให้เข้ากับสไตล์การเทรดของคุณ
การเลือกเครื่องมือคำนวณ Position Size ควรสอดคล้องกับสไตล์การเทรดและความถนัดของคุณเองครับ นี่อาจจะเป็นเคล็ดลับที่จะช่วยให้คุณเลือกได้อย่างเหมาะสมครับ
- สำหรับเทรดเดอร์มือใหม่
อาจเริ่มจากเว็บไซต์ที่มีหน้าตาเรียบง่าย เช่น MyFxBook หรือ Investing.com เนื่องจากการใช้งานที่ไม่ซับซ้อนมาก และมีคำอธิบายค่อนข้างชัดเจน - สำหรับผู้ที่เทรดผ่าน MT4/MT5
ควรเลือกโปรแกรมหรือ Script ที่สามารถติดตั้งใน Platform ได้เลย เนื่องจากการติดตั้งในแพลตฟอร์มโดยตรง จะช่วยลดขั้นตอนการสลับหน้าจอ และบางเครื่องมือยังรองรับการตั้ง Stop Loss และ Take Profit ควบคู่กับการเปิดออเดอร์ได้ครับ - สำหรับผู้ที่ต้องการความยืดหยุ่นในการวิเคราะห์
การสร้างตารางคำนวณด้วย Excel หรือ Google Sheets จะช่วยให้คุณปรับสูตร เพิ่มข้อมูล หรือวิเคราะห์ผลการเทรดในรูปแบบที่เหมาะกับแผนของตัวเองได้มากขึ้นครับ - สำหรับผู้ที่เทรดผ่านมือถือเป็นหลัก
แอปพลิเคชันบนมือถือถือเป็นอีกทางเลือกที่สะดวก เพราะสามารถคำนวณได้ทุกที่ทุกเวลา แม้ไม่ได้อยู่หน้าคอมพิวเตอร์ครับ
พี่โบ้แนะนำ: สิ่งสำคัญคือ ไม่ว่าคุณจะใช้เครื่องมือไหน ต้องแน่ใจว่าคุณเข้าใจหลักการคำนวณและตรวจสอบความถูกต้องของผลลัพธ์เสมอ เพราะบางเครื่องมืออาจมี Bug หรือตั้งค่าเริ่มต้นไม่ตรงกับความต้องการของคุณครับ
สรุปเกี่ยวกับ Position Sizing
Position Sizing ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของสูตรคำนวณตัวเลขเท่านั้น แต่เกี่ยวข้องกับแนวคิดและวินัยในการบริหารการเทรด การกำหนดความเสี่ยงในแต่ละออเดอร์อย่างเหมาะสม ช่วยให้การเทรดเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีแบบแผนมากขึ้น เมื่อเทียบกับการมุ่งเน้นผลลัพธ์ระยะสั้นเพียงอย่างเดียว
การเทรดไม่ได้อาศัยความบังเอิญหรือความแม่นยำสมบูรณ์แบบ แต่ขึ้นอยู่กับการจัดการความเสี่ยงและการเลือกขนาดการเทรดให้สอดคล้องกับแผนที่วางไว้ แม้ผลการวิเคราะห์ในแต่ละครั้งอาจแตกต่างกัน หากสามารถควบคุม Position Size ได้อย่างเหมาะสม ระบบการเทรดก็จะมีความสม่ำเสมอและช่วยให้การบริหารพอร์ตเป็นไปอย่างรอบคอบในระยะยาวครับ
อ่านบทความอื่น ๆ เพิ่มเติม: สาระน่ารู้
พูดคุยและติดตาม Real Time: Facebook Page
