MACD คืออะไร ? เจาะลึก MACD Indicator สุดยอดนักทำนายแนวโน้ม

สำหรับนักลงทุนที่กำลังท่องโลกอยู่ในตลาด Forex, Cryptocurrency หรือแม้กระทั่ง Stock นั้น คงกำลังมองหาตัวช่วยที่จะทำให้การเทรดของคุณมีโอกาสทำกำไรได้มากขึ้น ซึ่งการวิเคราะห์ทางเทคนิค (Techmical Analysis) เครื่องมือสำคัญที่จะช่วยทุ่นแรงของคุณได้ คือ อินดิเคเตอร์ โดย Indicator ถูกใช้กันอย่างแพร่หลาย เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มราคาในอนาคต เนื่องจากเราไม่สามารถคาดการณ์ได้เองว่า ราคาจะขึ้นหรือจะลง ดังนั้น Indicator จะช่วยให้การเทรดของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้นมากอย่างทวีคูณ

บทความนี้ Traderbobo จึงขอเสนออินดิเคเตอร์ที่ขึ้นชื่อว่าเป็น “สุดยอดนักทำนายแนวโน้ม” นั่นคือ MACD Indicator ที่สามารถวิเคราะห์แนวโน้มได้อย่างแม่นยำด้วย Macd Divergence เหมาะอย่างยิ่งสำหรัลการเทรดสั้นอย่าง Day Trading ที่เน้นการทำกำไรต่อวัน โดยมีประเด็นสำคัญที่ควรรู้ดังนี้

• MACD คืออะไร
• สูตร MACD Indicator
• MACD คือ อินดิเคเตอร์ที่ใช้ดูอะไร
• ส่วนประกอบ MACD
• ตั้งค่า MACD เท่าไหร่ดี
• MACD Indicatior
• เคล็ดลับ! หลักการจำ MACD ใช้ยังไง
• การตั้งค่า MACD เทรดสั้น
• MACD ใช้คู่กับอะไรดี
• ข้อควรระวังในการใช้ MACD คืออะไร

———————————— 🐶 ————————————

MACD คืออะไร ?

MACD คือ Indicator ประเภท Oscillator ที่ใช้วัดการแกว่งตัวและวิเคราะห์แนวโน้มของราคา (Trend) ซึ่ง MACD ถูกคิดค้นเมื่อปี 1970 โดย Gerald Appel หมอโรคไตชาวอเมริกัน โดย MACD ย่อมาจาก Moving Average Convergence Divergence เนื่องจากมีแนวคิดมาจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ หรืออินดิเคเตอร์พื้นฐานอย่าง Moving Average

ในการใช้งาน MACD Indicator จะมีเส้น EMA (Exponential Moving Average) ที่มีค่าต่างกันจำนวน 2 เส้น และ MACD จะเคลื่อนที่อยู่ระหว่างเส้น EMA 2 เส้น ดังนั้น MACD จึงมีค่า 0 เป็นจุดศูนย์กลาง และวิ่งอยู่ในกรอบ จึงสามารถสรุปสูตร MACD ออกมาได้ดังนี้

นอกจากนี้ MACD ยังแยกออกเป็น 2 กรณี ได้แก่ เมื่อทั้ง 2 เส้น วิ่งเข้าหากัน เราจะเรียกว่า Convergence แต่หากทั้ง 2 เส้น วิ่งแยกออกจากกัน เราจะเรียกว่า Divergence ส่งผลให้เทรดเดอร์ส่วนใหญ่นิยมใช้ MACD Indicator ช่วงที่ตลาดกำลังเป็น Sideway ด้วย MACD Divergence แต่แท้จริงแล้ว MACD คือ อินดิเคเตอร์อีกตัวหนึ่งที่ใช้วิเคราะห์แนวโน้มได้ดีในช่วงที่ตลาดกำลังเป็นเทรนด์ โดยเฉพาะสายเทรดสั้นอย่าง Day Trading

ประโยชน์ของ MACD คืออะไร ?

• MACD ใช้วิเคราะห์แนวโน้มราคา
• MACD ใช้หาจุดเข้าซื้อ-ขาย
• MACD ใช้หาจุดกลับตัวของราคา

ส่วนประกอบของ MACD Indicator

ส่วนประกอบของ MACD แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ MACD Line, Signal Line และ Histogram โดย MACD Indicator จะถูกแสดงออกมากราฟที่อยู่ใต้กราฟราคา เพื่อเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของราคา และความเคลื่อนไหวของ MACD โดยมีรายละเอียดดังนี้

ภาพแสดงที่อยู่ของกราฟราคาและ MACD

ภาพแสดงส่วนประกอบของ MACD Indicator

1. MACD Line

MACD Line คือ การคำนวณโดยใช้เส้น EMA 26 วัน – EMA 12 วันหรือเส้น EMA ยาวลบเส้น EMA สั้น และเมื่อเส้น EMA เคลื่อนที่เข้ามาหากัน, ตัดกัน หรือแยกกัน มักจะเกิดสัญญาณ Buy และ Sell

2. MACD Signal Line

MACD Signal Line คือ การคำนวณโดยใช้เส้น SMA 9 วัน ของ MACD Indicator โดย Singnal Line จะดูแนวโน้มราคาประกอบกับ MACD Line ซึ่งมีอยู่ 2 ลักษณะ ได้แก่ Bullish MACD และ Bearish MACD

• Bullish MACD คือ กรณีที่ MACD Line ตัดขึ้นไปอยู่เหนือ Signal Line
• Bearish MACD คือ กรณีที่ MACD Line ตัดลงไปอยู่ใต้ Signal Line

3. MACD Histogram

MACD Histogram คือ ฐานของอินดิเคเตอร์ MACD โดยใช้ Center Line ซึ่ง Histogram ขึ้นชื่อด้านการจับสัญญาณการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มราคาที่ทำได้เร็วกว่า MACD Signal Line ในบางกรณี

• เมื่อ MACD Histogram คว่ำลง = เปิดออเดอร์ Sell ได้เปรียบ
• เมื่อ MACD Histogram หงายขึ้น = เปิดออเดอร์ Buy ได้เปรียบ

ตั้งค่า MACD เท่าไหร่ดี สูตร MACD

จากหัวข้อข้างบนที่เราได้อธิบายถึงส่วนประกอบทั้ง 3 อย่างของ MACD Indicator ไปแล้ว ในหัวข้อนี้ เราจะกล่าวถึงวิธีตั้งค่า MACD และการคำนวณในแต่ละเส้น ได้แก่ MACD Line (EMA12,26) และ MACD Signal Line (SMA9) โดยมีรายละเอียดดังนี้

MACD Line : ตั้งค่า MACD 2 เส้น

ความหมายของตัวแปร;

• MACD คือ EMA 12 วัน หักออกด้วย EMA 26 วัน
• EMA(12) และ EMA(26) คือ เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่โดยใช้ราคาปิดย้อนหลัง 12 วัน และ 26 วัน ตามลำดับ

จากสูตรจะเห็นว่า ค่าดั้งเดิมในการตั้งค่าเส้น EMA สำหรับการใช้ MACD Indicator ในการวิเคราะห์โดย MACD 2 เส้น คือ EMA 12 วัน และ EMA 26 วัน ซึ่งเป็นค่าที่เทรดเดอร์ส่วนใหญ่นิยมใช้ เนื่องจากเป็นค่าที่ก่อให้เกิดสัญญาณซื้อ-ขายในระยะกลางที่ดีที่สุด แต่แท้จริงแล้ว คุณสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความถนัดหรือกลยุทธ์ในการเทรดของแต่ละบุคคล

* หมายเหตุ : เมื่อเราเลือกอินดิเคเตอร์ MACD ในโปรแกรมเทรดเรียบร้อยแล้ว เส้น EMA(12) และ EMA(26) จะถูกรวมเป็นเส้นเดียวกันครับ เนื่องจากทางโปรแกรมได้มีการคำนวณมาเรียบร้อยแล้ว

MACD Signal Line : ตั้งค่า MACD 1 เส้น

ความหมายของตัวแปร;

• Signal Line คือ เส้น MACD Signal Line
• SMA(9) คือ เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่โดยใช้ราคาปิดย้อนหลัง 9 วัน

อย่างที่กล่าวไปข้างต้น เมื่อเราเลือกใช้ MACD เป็นอินดิเคเตอร์ในโปรแกรมเทรด เส้น EMA ทั้ง 2 เส้นจะรวมเป็นเส้นเดียวกัน ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมี Signal Line เพิ่มขึ้นมา เพื่อระบุว่า MACD Line มีทิศทางแนวโน้มไปทางใด

จากสูตรจะเห็นว่า Signal Line ของ MACD นั้น มีค่าดั้งเดิมอยู่ที่ SMA 9 วัน ซึ่งเป็นค่าที่นักลงทุนส่วนใหญ่ไม่นิยมเปลี่ยนแปลง เนื่องจากมีการคำนวณไว้ในสูตร และโปรแกรมเทรดเรียบร้อยแล้วครับ

MACD Indicatior วิธีใช้

MACD คือ อินดิเคเตอร์ที่นักลงทุนยกให้เป็น “สุดยอดนักทำนายแนวโน้ม” เนื่องจากแต่ละส่วนของ Indicator สามารถใช้วิเคราะห์แนวโน้มและจุดเข้าซื้อ-ขายได้ทั้งหมด โดยสามารถแบ่งเป็นประเด็นหลักดังนี้

• การใช้ MACD หาแนวโน้มและจุดซื้อขายด้วย Signal Line
• การใช้ MACD หาแนวโน้มและจุดซื้อขายด้วย MACD Histogram
• การใช้ MACD หาจุดกลับตัว, แนวโน้ม และจุดซื้อขายด้วย MACD Divergence

การใช้ MACD ด้วย Signal Line ดูยังไง ?

* หมายเหตุ : ไม่ควรเปิดออเดอร์ทันทีเมื่อเกิดสัญญาณ เนื่องจากอาจเป็นการกลับตัวเพียงชั่วขณะ ดังนั้น ควรดู MACD Divergence ควบคู่ไปด้วย เพื่อยืนยันสัญญาณให้ชัดเจนขึ้น

🐶 ภาพแสดงตัวอย่าง

การใช้ MACD Histogram ดูยังไง ?

* หมายเหตุ : ไม่ควรเปิดออเดอร์ทันทีเมื่อเกิดสัญญาณ ควรรอให้ MACD Histogram ปรากฎ 3 แท่งขึ้นไปแล้วจึงเปิดออเดอร์ เพื่อเป็นการยืนยันสัญญาณ

🐶 ภาพแสดงตัวอย่าง

การใช้ MACD หาจุดกลับตัว MACD Divergence ดูยังไง ?

MACD Divergence คือ การวิเคราะห์แนวโน้มทาง Technical Analysis จากการเคลื่อนไหวที่สวนทางกันระหว่างกราฟราคาและอินดิเคเตอร์ กล่าวคือ เมื่อราคาเคลื่อนที่ไปยังทิศทางหนึ่งไม่ว่าจะขึ้นหรือลง อินดิเคเตอร์จะเคลื่อนที่ไปในทางตรงกันข้าม หากเกิดสิ่งนี้ขึ้นจะถูกเรียกว่า การเกิด Divergence ซึ่งเมื่อ MACD Divergence เกิดขึ้น เทรดเดอร์จะมองว่า มันเป็นสัญญาณการกลับตัวที่สำคัญ โดยจะแบ่งออกเป็น 2 กรณี ได้แก่ Bullish Divergence และ Bearish Divergence

* หมายเหตุ : มีโอกาสพบสัญญาณหลอกสูง หากใช้ Timeframe (TF) ต่ำกว่า 1 ชม.

Bullish Divergence คืออะไร ?

Bullish Divergence คือ Divergence ขาขึ้น ซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อราคากำลังอยู่ในแนวโน้มขาลง แต่อินดิเคเตอร์ให้ทิศทางเป็นแนวโน้มขาขึ้น บ่งบอกว่า ราคามีโอกาสกลับตัวเป็นขาขึ้นสูง ดังนั้น เปิดออเดอร์ Buy จะได้เปรียบมากกว่า

🐶 ภาพแสดงตัวอย่าง

Bearish Divergence คืออะไร ?

Bearish Divergence คือ Divergence ขาลง ซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อราคากำลังอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น แต่อินดิเคเตอร์ให้ทิศทางเป็นแนวโน้มขาลง บ่งบอกว่า ราคามีโอกาสกลับตัวเป็นขาลงสูง ดังนั้น เปิดออเดอร์ Sell จะได้เปรียบมากกว่า

🐶 ภาพแสดงตัวอย่าง

เคล็ดลับ! หลักการจำ MACD ใช้ยังไง ?

การตั้งค่า MACD เทรดสั้น

ในหัวข้อนี้ เราจะแบ่งการเทรดสั้นออกเป็น 2 แบบ ได้แก่ การเทรดแบบ Scalping และการเทรดแบบ Day Trading โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตั้งค่า MACD เทรดสั้นแบบ Scalping

เทคนิคสำหรับการเทรดแบบ Scalping

สำหรับเทคนิคการตั้งค่า MACD สำหรับการเทรดแบบ Scalping คือ การเพิ่ม Period ของเส้น EMA ให้มากขึ้น และจำเป็นต้องมากกว่าการเทรดแบบ Day Trading แต่ลด TF ให้เหลือแค่ 5 นาที เนื่องจากเราต้องการดูแนวโน้มที่ใหญ่ขึ้น เพื่อหาจังหวะเข้าซื้อ-ขายที่เล็กลง กลยุทธ์นี้เหมาะกับคู่เงิน EUR/USD, GBP/USD, GBP/JPY และ USD/JPY นอกจากนี้ คุณอาจใช้ Indicator ตัวอื่นเข้ามายืนยันสัญญาณให้ชัดเจนขึ้น

ตั้งค่า MACD เทรดสั้น Scalping

• เส้น EMA 34
• เส้น EMA 55
• MACD (34,89,34)
• Stochastic Oscillator (5,3,3)
• TF 5 นาที

สัญญาณที่การเปิดออเดอร์ Buy ได้เปรียบ

• EMA 34 อยู่เหนือ EMA 55
• MACD อยู่เหนือ Center Line
• Stochastic ตัดเส้น 20 ขึ้นมา หรือตัด Oversold ขึ้นมา
• เกิด Bullish Divergence

สัญญาณที่การเปิดออเดอร์ Sell ได้เปรียบ

• EMA 34 อยู่ต่ำกว่า EMA 55
• MACD อยู่ต่ำกว่า Center Line
• Stochastic ตัดเส้น 80 ลงมา หรือตัด Overbought ลงไป
• เกิด Bearish Divergence

ตั้งค่า MACD เทรดสั้นแบบ Day Trading

เทคนิคสำหรับการเทรดแบบ Day Trading

สำหรับเทคนิคการตั้งค่า MACD สำหรับการเทรดแบบ Day Trading คือ การเพิ่ม Period ของเส้น EMA ให้มากขึ้น โดยปกติ MACD จะใช้ EMA(12), EMA(26) และ EMA(9) แต่หากคุณต้องการตั้งค่า MACD เทรดสั้นควรใช้ EMA ใน Period ที่มากขึ้น เช่น EMA(24), EMA(52) และ EMA(9) จากนั้นลด TF ให้เหลือ 30 นาที นอกจากนี้ คุณอาจใช้ Indicator ตัวอื่นเข้ามายืนยันสัญญาณให้ชัดเจนขึ้น

ตั้งค่า MACD เทรดสั้น Day Trading

• MACD (24,52,9)
• เส้นค่าเฉลี่ย Smoothed Moving Average (SMMA) (365, Close)
• เพิ่ม Indicator มาอีกชนิด คือ Williams Percent Range (28)

สัญญาณที่การเปิดออเดอร์ Buy ได้เปรียบ

• ราคาอยู่เหนือเส้น SMMA
• MACD อยู่ต่ำกว่า Center Line
• William % Range วกกลับขึ้นมาจากโซน -80
• เกิด Bullish Divergence

สัญญาณที่การเปิดออเดอร์ Sell ได้เปรียบ

• ราคาอยู่ใต้เส้น SMMA
• MACD อยู่เหนือกว่า Center Line
• William % Range วกกลับลงมาจากโซน -20
• เกิด Bearish Divergence

MACD ใช้คู่กับอะไรดี ?

• MACD กับ RSI
• MACD กับ Stochastic
• MACD กับ Bollinger Band
• MACD กับ Oscillator

ข้อควรระวังในการใช้ MACD คืออะไร ?

ถึงแม้ว่า การตัดกันของ MACD LIne และ Signal Line จะสามารถบ่งบอกถึงสัญญาณเข้าซื้อและขายได้ แต่ไม่ควรเปิดออเดอร์ทันทีเมื่อเกิดสัญญาณ อาจเป็นสัญญาณที่ราคาเปลี่ยนแปลงเพียงชั่วขณะ ดังนั้น เราควรดู MACD Divergence ควบคู่ นอกจากนี้ การใช้อินดิเคเตอร์ตัวอื่นเข้ามาเพื่อช่วยยืนยันสัญญาณให้แม่นยำขึ้น เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ป้องกันความเสี่ยงได้ดี

สรุป MACD คืออะไร

MACD คือ อินดิเคเตอร์ที่ใช้วัดการแกว่งตัวและวิเคราะห์แนวโน้มของราคาได้ค่อนข้างแม่นยำ ทำให้ถูกขนานนามว่า “นักทำนายแนวโน้ม” ซึ่งมีแนวคิดมาจาก Indicator พื้นฐานอย่าง Moving Average โดยการใช้ Indicator MACD เราจะดู MACD Line และ Signal Line ประกอบกับ MACD Divergence เพื่อยืนยันสัญญาณการเข้าซื้อและขายให้แม่นยำมากที่สุด

นอกจากนี้ MACD คือ อินดิเคเตอร์ที่ช่วยในการส่งสัญญาณล่วงหน้าว่า ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มเกิดขึ้นเร็ว ๆ นี้ เพื่อให้เราติดตามกราฟราคาอย่างใกล้ชิดมากขึ้นเท่านั้น ดังนั้น การใช้อินดิเคเตอร์ตัวอื่น ๆ เข้ามาช่วยยืนยันสัญญาณให้ชัดเจนมากขึ้น เป็นทางเลือกที่ดีเพื่อป้องกันความเสี่ยง

อย่างไรก็ตาม บทความนี้เป็นเพียงการให้ความรู้ด้านการลงทุนเท่านั้น และทุกการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาให้ดีก่อนลงทุนทุกครั้ง

หากใครกำลังมองหาโบรกเกอร์ Forex อยู่ เราได้รวบรวมไว้ที่นี่!

———————————— 🐶 ————————————

อ่านบทความเพิ่มเติม: สาระน่ารู้

วิเคราะห์ราคาทองคำรายวัน: วิเคราะห์ราคาทองคำ และ Facebook Page