Stop Loss คืออะไร? วิธีตั้ง Stop Loss และ Take Profit

ตลาด Forex เป็นตลาดที่มีความผันผวนสูงมากและเปิดทำการซื้อขายตลอด 24 ชั่วโมง การเปิดออเดอร์ทิ้งไว้โดยไม่มีระบบควบคุมความเสี่ยง อาจทำให้นักลงทุนเผชิญกับสภาวะขาดทุนหนักเมื่อราคาเคลื่อนที่ผิดทางอย่างรวดเร็ว หนึ่งในเครื่องมือพื้นฐานที่สำคัญที่สุดในการปกป้องเงินทุนก็คือการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ

Stop Loss คือคำสั่งตัดขาดทุนล่วงหน้า ส่วน Take Profit คือคำสั่งล็อกกำไรเมื่อราคาถึงเป้าหมาย ทั้งสองคำสั่งหรือที่เรียกย่อว่า SL และ TP จึงเปรียบเสมือนเข็มขัดนิรภัยของเทรดเดอร์ครับ การทำความเข้าใจกลไกการทำงาน ตลอดจนวิธีการคำนวณและตั้งค่าจุดตัดขาดทุนอย่างถูกต้อง จะช่วยให้เทรดเดอร์สามารถรักษาเสถียรภาพของพอร์ตการลงทุนในระยะยาวได้อย่างยั่งยืน

หมายเหตุ: บทความนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ความรู้เท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน การลงทุนและการเทรดมีความเสี่ยงที่อาจสูญเสียเงินต้นบางส่วนหรือทั้งหมด ผลลัพธ์ในอดีตหรือผลของเทคนิคที่กล่าวถึงไม่ได้รับประกันผลลัพธ์ในอนาคต ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุนครับ

สาระสำคัญจากพี่โบ้

• Stop Loss คืออะไร: คำสั่งตั้งระดับราคาล่วงหน้าเพื่อปิดออเดอร์ตัดขาดทุนอัตโนมัติ ช่วยจำกัดความเสี่ยงและป้องกันพอร์ตแตก
• การทำงานร่วมกับ Take Profit: SL ทำหน้าที่จำกัดขาดทุน ส่วน TP ทำหน้าที่ล็อกกำไรตามเป้าหมายก่อนราคาย่อตัวกลับ
• วิธีตั้งจุด Stop Loss: คำนวณได้ทั้งจากระยะ Pip, เปอร์เซ็นต์ความเสี่ยงของพอร์ต (Position Sizing), โครงสร้างแนวรับแนวต้าน และเครื่องมือ Indicator
• ความแตกต่างสำคัญ: Stop Loss ตั้งล่วงหน้าในระบบอัตโนมัติ ส่วน Cut Loss คือการใช้วินัยขายตัดขาดทุนด้วยตัวเองเมื่อสภาวะตลาดเปลี่ยน

Stop Loss (SL) คืออะไร และทำงานอย่างไรในการเทรด?

Stop Loss คือ คำสั่งซื้อขายล่วงหน้าที่ตั้งระดับราคาไว้เพื่อปิดออเดอร์และตัดขาดทุนโดยอัตโนมัติ เมื่อราคาตลาดเคลื่อนที่ไปในทิศทางตรงกันข้ามกับที่คาดการณ์ไว้จนถึงระดับที่กำหนดครับ

ในการเทรด Stop Loss คือ เครื่องมือสำคัญในระบบบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ที่ช่วยจำกัดจำนวนเงินขาดทุนต่อออเดอร์ให้อยู่ในระดับที่วางแผนไว้ แต่ไม่ได้รับประกันว่าออเดอร์จะถูกปิดที่ราคาที่ตั้งไว้ทุกครั้งครับ ระบบจะรับคำสั่งผ่านแพลตฟอร์มเทรด (เช่น MT4 หรือ MT5) และปิดออเดอร์ทันทีเมื่อราคาตลาดวิ่งมาแตะราคา Stop Loss ที่ตั้งไว้ ส่งผลให้เทรดเดอร์ไม่ต้องนั่งเฝ้าหน้าจอเพื่อกดปิดออเดอร์เองด้วยมือครับ

ทิศทางราคาตลาดเคลื่อนที่ผิดทาง ➝ แตะระดับราคา Stop Loss ➝ ระบบปิดออเดอร์ตัดขาดทุนอัตโนมัติ

การทำงานร่วมกันระหว่าง Stop Loss (SL) และ Take Profit (TP)

TP SL คือคู่คำสั่งที่ใช้กำหนดจุดออกจากตลาดทั้งสองฝั่ง โดย Take Profit (TP) จะปิดออเดอร์เมื่อราคาถึงเป้าหมายกำไร ส่วน Stop Loss (SL) จะปิดออเดอร์เมื่อราคาไปถึงจุดตัดขาดทุน ดังนั้น Take Profit Stop Loss คือการกำหนดทั้งจุดทำกำไรและจุดยอมขาดทุนไว้ล่วงหน้าก่อนเปิดออเดอร์ โดยช่วยสร้างกรอบ Risk to Reward Ratio (R:R) ที่ชัดเจนก่อนการเข้าเทรดทุกครั้งครับ

• คำสั่งซื้อ (Buy / Long Position): ตั้งระดับ Stop Loss ไว้ ต่ำกว่า ราคาเข้าซื้อ และตั้ง Take Profit ไว้ สูงกว่า ราคาเข้าซื้อ
• คำสั่งขาย (Sell / Short Position): ตั้งระดับ Stop Loss ไว้ สูงกว่า ราคาเข้าขาย และตั้ง Take Profit ไว้ ต่ำกว่า ราคาเข้าขาย

ทำไมการตั้ง Stop Loss ถึงสำคัญต่อการรอดชีวิตในตลาด?

ผู้ลงทุนควรตระหนักว่าการลงทุนทุกประเภทมีความเสี่ยงที่อาจสูญเสียเงินทุน การวางแผนจุดตัดขาดทุนก่อนเปิดออเดอร์จึงเป็นแนวปฏิบัติพื้นฐานที่เทรดเดอร์จำนวนมากใช้บริหารความเสี่ยง ซึ่งการตั้ง Stop Loss มีบทบาทสำคัญต่อการรอดชีวิตของเทรดเดอร์ดังนี้ครับ:

1. ป้องกันภาวะพอร์ตแตก (Prevent Margin Call & Stop Out): การปล่อยให้ออเดอร์ขาดทุนไหลไปเรื่อย ๆ โดยไม่มีจุดตัดขาดทุน อาจทำให้เงินทุนคงเหลือในพอร์ตลดลงจนระดับ Margin ไม่เพียงพอ และระบบบังคับปิดออเดอร์ (Stop Out) หรือเกิดสภาวะ พอร์ตแตกคือความสูญเสียเงินทุนทั้งหมด
2. ขจัดอารมณ์ออกจากการตัดสินใจ (Remove Emotion from Trading): วินัยทางอารมณ์เป็นสิ่งที่รักษาได้ยากที่สุดเมื่อเห็นตัวเลขขาดทุนติดลบ คำสั่งตัดขาดทุนอัตโนมัติช่วยป้องกันอาการลังเล หวังว่าราคาจะกลับมา หรือการถดถอยทางอารมณ์
3. ช่วยคำนวณ Position Sizing อย่างแม่นยำ: เมื่อรู้ระยะ Stop Loss ที่แน่นอน เทรดเดอร์จะสามารถคำนวณขนาด Lot ของออเดอร์ที่เหมาะสมกับเงินทุน เพื่อควบคุมความเสี่ยงให้คงที่ได้ครับ

แม้ Stop Loss คือคำสั่งอัตโนมัติ ส่วน Cut Loss คือการตัดสินใจปิดออเดอร์ด้วยตนเอง แต่เป้าหมายหลักของทั้งสองอย่างคือการจำกัดความเสี่ยงต่อเงินทุนครับ

ตารางเปรียบเทียบ: Stop Loss vs Cut Loss vs Trailing Stop

แม้ว่าเป้าหมายหลักคือการจำกัดความเสี่ยง แต่กลไกการทำงานของคำสั่งตัดขาดทุนแต่ละรูปแบบมีความแตกต่างกันดังนี้:

วิธีตั้ง Stop Loss (SL) และ Take Profit (TP) แบบ Step-by-Step

เมื่อเข้าใจแล้วว่า Stop Loss คือเครื่องมือกำหนดจุดตัดขาดทุนล่วงหน้า สิ่งสำคัญถัดมาคือการเลือกจุดวางให้เหมาะกับสไตล์การเทรด โดยมีเทคนิคให้เลือกใช้ดังนี้ครับ

1. การคำนวณจากระยะ Pip และเปอร์เซ็นต์ความเสี่ยง (Position Sizing)

การคำนวณจากระยะ Pip ร่วมกับ Position Sizing คือการจำกัดความเสี่ยงต่อการเทรดให้อยู่ในระดับเปอร์เซ็นต์คงที่ (เช่น 1% – 2% ของพอร์ต)

ตัวอย่างการคำนวณ Position Sizing (ขนาดออเดอร์)

ในการบริหารความเสี่ยง เทรดเดอร์ควรคำนวณขนาด Lot ให้เหมาะสมกับเงินทุน เพื่อให้จำนวนเงินที่ขาดทุนจริงไม่เกินเปอร์เซ็นต์ที่กำหนดไว้ต่อการเทรด 1 ครั้ง

1. กำหนดข้อมูลพื้นฐาน

• เงินทุนในพอร์ต (Account Equity): $10,000
• ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk 2%): $200 ต่อการเทรด ($10,000 × 2%)
• จุดเข้าซื้อ (Entry Price) คู่เงิน EUR/USD: 1.0800
• จุดตัดขาดทุน (Stop Loss) จากแนวรับ: 1.0760
• ระยะ Stop Loss: 40 Pips (หรือ 400 Points)
• มูลค่าต่อ Pip ของสัญญามาตรฐาน (Standard Lot): $10 ต่อ 1 Pip (สำหรับ EUR/USD)

2. สูตรการคำนวณขนาด Lot Size

Lot Size = จำนวนเงินที่ยอมเสี่ยง (Risk Amount) ÷ [ระยะ Stop Loss (Pips) × มูลค่าต่อ Pip (Pip Value)]

3. แสดงการคำนวณ

Lot Size = $200 ÷ (40 × $10) = $200 ÷ $400 = 0.50 Lots

สรุป: ในการเทรดครั้งนี้ เทรดเดอร์ควรเปิดออเดอร์ขนาด 0.50 Standard Lot เพื่อให้หากราคาเคลื่อนที่ไปชนจุด Stop Loss ตามแผน ขาดทุนจะอยู่ใกล้เคียง $200 (หรือประมาณ 2% ของเงินทุนรวมในพอร์ต) ทั้งนี้ในช่วงตลาดผันผวนรุนแรง ราคาอาจเกิดช่องว่างหรือ Slippage ทำให้ออเดอร์ถูกปิดที่ราคาแย่กว่าที่ตั้งไว้ และขาดทุนจริงอาจเกินแผนได้ครับ

2. การใช้แนวรับแนวต้านในการกำหนดจุด SL/TP

แนวรับและแนวต้านเป็นจุดอ้างอิงตามโครงสร้างราคา Market Structure ที่มีนัยสำคัญ:

ออเดอร์ Sell: ตั้งจุด Stop Loss ไว้เหนือแนวต้านสำคัญเล็กน้อย และตั้ง Take Profit ไว้ใกล้กับแนวรับถัดไป

ออเดอร์ Buy: ตั้งจุด Stop Loss ไว้ใต้แนวรับสำคัญเล็กน้อย และตั้ง Take Profit ไว้ใกล้กับแนวต้านถัดไปครับ

. . . . . . . . . . . . .

3. การใช้ Indicator ทางเทคนิคช่วยหาจุด SL/TP

เทรดเดอร์สามารถใช้ Indicator ทางเทคนิคเพื่อช่วยกำหนดจุดตัดขาดทุนได้ดังนี้:

Stochastic Oscillator: เมื่อเปิดออเดอร์ Buy ให้ตั้ง TP เมื่อ Stochastic เข้าสู่โซน Overbought (>80) และตั้ง SL ใต้แนวรับเมื่อเกิดสัญญาณย่อตัว

. . . . . . . . . . . . .

MACD (Moving Average Convergence Divergence): ใช้เส้น MACD ในการหาจุดกลับตัวและแนวโน้มราคา โดยเมื่อเปิดออเดอร์ Buy เทรดเดอร์อาจพิจารณาตั้งจุด TP บริเวณแนวต้านเมื่อเส้น MACD เริ่มตัดลงใต้เส้น Signal Line ซึ่งเป็นสัญญาณว่าโมเมนตัมขาขึ้นอาจอ่อนแรงลง และวางจุด SL ไว้ใต้แนวรับสำคัญเล็กน้อยครับ

. . . . . . . . . . . . .

 RSI (Relative Strength Index)

RSI เป็นเครื่องมือชี้วัดทางเทคนิคที่ใช้บอกโมเมนตัมและวัดการแกว่งตัวของราคา ซึ่งช่วยระบุถึงการซื้อมากเกินไป (Overbought) หรือการขายมากเกินไป (Oversold) โดยมีค่าตั้งแต่ 0-100 ครับ

หาจุด Take Profit (TP) 

• หากเทรดเดอร์เปิดออเดอร์ Buy (Long Position) เมื่อ RSI อยู่ในโซน Oversold (<30) เทรดเดอร์ควรตั้ง TP ใกล้แนวต้าน
• หากเทรดเดอร์เปิดออเดอร์ Sell (Short Position) เมื่อ RSI อยู่ในโซน Overbought (>70) เทรดเดอร์ควรตั้ง TP ใกล้แนวรับ

หาจุด Stop Loss (SL)

• หากเทรดเดอร์เปิดออเดอร์ Buy (Long Position) เมื่อ RSI อยู่ในโซน Oversold (<30) เทรดเดอร์ควรตั้ง SL ใกล้แนวรับ
• หากเทรดเดอร์เปิดออเดอร์ Sell (Short Position) เมื่อ RSI อยู่ในโซน Overbought (>70) เทรดเดอร์ควรตั้ง SL ใกล้แนวต้าน

การตั้งจุด Take Profit และ Stop Loss อาจใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่น ๆ ร่วมด้วยเพื่อประกอบการตัดสินใจ แต่ไม่มีเครื่องมือใดรับประกันความแม่นยำได้ครับ

. . . . . . . . . . . .

Moving Average (MA):ใช้เส้น Moving Average ระยะสั้น (เช่น MA 7) เป็นจุดวาง Stop Loss โดยวางไว้ใต้เส้นเมื่อเปิดออเดอร์ Buy

. . . . . . . . . . . . .

4.Bollinger Bands

Bollinger Bands เป็นเครื่องมือทางเทคนิคที่ใช้วิเคราะห์ความผันผวนของตลาดและแนวโน้มราคา โดยประกอบด้วย 3 เส้นหลัก ได้แก่ Upper Band, Middle Band (Simple Moving Average: SMA) และ Lower Band ซึ่งช่วยแสดงกรอบความผันผวนของตลาดครับ

หาจุด Take Profit (TP)

• หากเทรดเดอร์เปิดออเดอร์ Buy (Long Position) เมื่อราคาเหนือเส้น Middle Band และมุ่งหน้าไปเส้น Upper Band เทรดเดอร์ควรตั้งจุด TP ใกล้เส้น Upper Band หรือเหนือราคาสูงสุดก่อนหน้า
• หากเทรดเดอร์เปิดออเดอร์ Sell (Short Position) เมื่อราคาต่ำกว่าเส้น Middle Band และมุ่งหน้าไปเส้น Lower Band เทรดเดอร์ควรตั้งจุด TP ใกล้เส้น Lower Band หรือ ใต้ราคาต่ำสุดก่อนหน้า

หาจุด Stop Loss (SL)

• หากเทรดเดอร์เปิดออเดอร์ Buy (Long Position) เมื่อราคาเหนือเส้น Middle Band และมุ่งหน้าไปเส้น Upper Band เทรดเดอร์ตั้งจุด SL ต่ำกว่าหรือใกล้เส้น Lower Band
• หากเทรดเดอร์เปิดออเดอร์ Sell (Short Position) เมื่อราคาต่ำกว่าเส้น Middle Band และมุ่งหน้าไปเส้น Lower Band เทรดเดอร์ตั้งจุด SL สูงกว่าหรือใกล้เส้น Upper Band

การตั้งจุด Take Profit และ Stop Loss อาจใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่น ๆ ร่วมด้วยเพื่อประกอบการตัดสินใจ แต่ไม่มีเครื่องมือใดรับประกันความแม่นยำได้ครับ

. . . . . . . . . . . . .

5.การผสมผสาน (Combination)

ในการเทรด สามารถใช้ Indicator หลากหลายตัวร่วมกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเทรดได้มากขึ้น ตัวอย่างเช่น

• Stochastic ร่วมกับ Relative Strength Index (RSI) อาจช่วยกรองสัญญาณ Overbought/Oversold เพื่อลดโอกาสเข้าเทรดผิดจังหวะได้ครับ
• MACD ร่วมกับ MA ใช้หาจุดตัด (Crossover) เพื่อระบุจุดเข้า/ออกตลาด
• Bollinger Bands ร่วมกับ RSI ใช้หาจุดกลับตัว (Reversal) และยืนยันการ Breakout

สรุปการใช้ Stop Loss ควบคุมความเสี่ยงการเทรด

สรุปได้ว่า Stop Loss คือเครื่องมือพื้นฐานที่ช่วยจำกัดขาดทุนต่อออเดอร์ และควรใช้ควบคู่กับการคำนวณ Position Sizing และการวิเคราะห์ทางเทคนิคครับ การใช้คำสั่ง Stop Loss (SL) และ Take Profit (TP) เป็นหัวใจสำคัญในการบริหารความเสี่ยงสำหรับเทรดเดอร์ทุกคน

การตั้ง Stop Loss อย่างมีระบบนอกจากจะช่วยจำกัดการขาดทุนและป้องกันการล้างพอร์ตแล้ว ยังช่วยสร้างวินัยในการเทรดโดยปราศจากอารมณ์รบกวนในระยะยาว ทั้งนี้ไม่มีเทคนิคใดรับประกันผลลัพธ์ในอนาคตครับ

. . . . . . . . . . . . .

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Stop Loss

Cut Loss คืออะไร?

Cut Loss คือการตัดสินใจขายหรือปิดออเดอร์สินทรัพย์ที่กำลังขาดทุนด้วยตนเอง เพื่อป้องกันไม่ให้มูลค่าการขาดทุนบานปลายไปมากกว่าเดิมเมื่อปัจจัยพื้นฐานหรือสภาวะทางเทคนิคเปลี่ยนไป

Cut Loss ต่างกับ Stop Loss ต่างกันยังไง?

Stop Loss คือการตั้งค่าคำสั่งตัดขาดทุนล่วงหน้าไว้ในระบบอัตโนมัติ ส่วน Cut Loss คือการส่งคำสั่งปิดออเดอร์ด้วยตนเอง (Manual) เมื่อเทรดเดอร์ประเมินแล้วว่าราคาไม่มีแนวโน้มจะกลับตัวครับ

Take Profit (TP) กับ Stop Loss (SL) ต่างกันอย่างไร?

Take Profit คือคำสั่งปิดออเดอร์เพื่อล็อกผลกำไรเมื่อราคาเดินทางไปถึงเป้าหมาย ขณะที่ Stop Loss คือคำสั่งปิดออเดอร์เพื่อหยุดและจำกัดการขาดทุนไม่ให้เกินระดับที่กำหนด

ควรตั้ง Stop Loss เท่าไหร่ดีที่สุด?

ไม่มีตัวเลขระยะ Stop Loss ที่ตายตัวสำหรับทุกการเทรด แต่แนวทางที่เทรดเดอร์จำนวนมากนิยมใช้คือการตั้ง Stop Loss ตามโครงสร้างราคาทางเทคนิค เช่น ใต้แนวรับหรือเหนือแนวต้าน และจำกัดความเสี่ยงต่อออเดอร์ให้อยู่ราว 1% – 2% ของเงินทุนรวมในพอร์ต ทั้งนี้ตัวเลขที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับแผนการเทรดและความสามารถในการรับความเสี่ยงของแต่ละคนครับ

ตั้ง Stop Loss แล้วราคาชนแล้วแล่นต่อ เกิดจากอะไร?

เหตุการณ์นี้มักเกิดจาก 2 ปัจจัยหลัก คือ 1) Slippage คือ การแกว่งตัวของราคาอย่างรุนแรงจนเกิดช่องว่างราคา และ 2) สภาวะ Stop Hunting ซึ่งราคาตลาดถูกลากไปกวาดสภาพคล่อง (Liquidity Sweep) บริเวณแนวรับแนวต้านก่อนจะกลับตัววิ่งไปตามเทรนด์เดิม แนวทางหนึ่งที่เทรดเดอร์ใช้บรรเทาปัญหานี้คือการเผื่อระยะ Stop Loss ออกไปนอกแนวรับแนวต้านเล็กน้อย โดยต้องปรับขนาด Lot ให้สอดคล้องกับระยะที่กว้างขึ้นเพื่อคุมความเสี่ยงไม่ให้เกินแผนครับ

บทความนี้จัดทำโดยมีเครื่องมือ AI ช่วยในการร่างและเรียบเรียงเนื้อหา และผ่านการตรวจสอบโดยบรรณาธิการก่อนเผยแพร่ครับ

อ่านบทความอื่น ๆ เพิ่มเติม: สาระน่ารู้

พูดคุยและติดตาม Real Time: Facebook Page